PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUVU с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUVU с CSTK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

QUVU и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUVU - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QUVU и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUVU и CSTK

2026 (YTD)2025
QUVU
Hartford Quality Value ETF		-0.02%14.48%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.39%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, QUVU показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у CSTK с доходностью 0.39%.

QUVU

1 день
0.80%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
4.73%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSTK

1 день
0.37%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Quality Value ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с QUVU:
QUVU с SCHGQUVU с HSRTQUVU с ROAMQUVU с ABEQQUVU с GCOWQUVU с DIVZQUVU с HDV
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с ELCVCSTK с DVALCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с VTVCSTK с HDVCSTK с VMAX

Сравнение комиссий QUVU и CSTK

QUVU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.

QUVU
Hartford Quality Value ETF
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Доходность на риск

QUVU vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUVU
Ранг доходности на риск QUVU: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUVU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUVU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUVU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUVU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUVU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUVU c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUVUCSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUVU vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUVUCSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.82

-0.72

Корреляция

Корреляция между QUVU и CSTK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUVU и CSTK

Дивидендная доходность QUVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что сопоставимо с доходностью CSTK в 1.96%

TTM202520242023
QUVU
Hartford Quality Value ETF		1.97%1.97%3.91%2.87%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.96%1.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QUVU и CSTK

Максимальная просадка QUVU за все время составила -13.11%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUVU и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

QUVUCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-8.87%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-6.43%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-1.28%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QUVU и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUVUCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

11.68%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.33%

11.68%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.33%

11.68%

+0.65%