Сравнение ROSC с HSRT
ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and HSRT (Hartford AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - ROSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while HSRT is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE AAA Index. Both are passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.24%/yr for HSRT.
Доходность
Сравнение доходности ROSC и HSRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROSC
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 14.46%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 10.53%
HSRT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROSC и HSRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 13.44% | 10.18% | 7.28% | 18.88% | -10.58% | 31.37% | 5.27% | 17.09% | -14.33% |
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 0.60% | 6.44% | 7.52% | -4.40% | 0.58% | 3.77% | 6.95% | 0.40% |
Correlation
The correlation between ROSC and HSRT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2018 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROSC vs. HSRT — Ранг доходности на риск
ROSC
HSRT
Сравнение ROSC c HSRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Hartford AAA CLO ETF (HSRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROSC | HSRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROSC | HSRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ROSC и HSRT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROSC | HSRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROSC и HSRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROSC | HSRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | — | — |
Сравнение комиссий ROSC и HSRT
ROSC берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии HSRT в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROSC и HSRT
Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как HSRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 1.29% | 6.37% | 3.98% | 2.67% | 2.23% | 2.88% | 3.50% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 1.84% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
ROSC and HSRT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSRT is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSRT is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.34% for ROSC.
ROSC has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for HSRT.
ROSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while HSRT is CLO. ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while HSRT tracks JP Morgan CLOIE AAA Index. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.24% for HSRT.
Подберите оптимальное распределение для ROSC и HSRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор