Сравнение ROM с NTSD
ROM (ProShares Ultra Technology) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. ROM is passively managed, while NTSD is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROM charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности ROM и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROM
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 45.36%
- С начала года
- 77.72%
- 6 месяцев
- 74.45%
- 1 год
- 152.07%
- 3 года*
- 59.24%
- 5 лет*
- 31.70%
- 10 лет*
- 42.70%
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROM и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 96.35% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between ROM and NTSD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROM vs. NTSD — Ранг доходности на риск
ROM
NTSD
Сравнение ROM c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROM | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROM | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 5.08 | -4.54 |
Просадки
Сравнение просадок ROM и NTSD
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROM | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -5.20% | -78.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -1.11% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.88% | -0.84% | -20.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROM | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.83% | 24.28% | +17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.63% | 24.28% | +27.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.82% | 24.28% | +25.54% |
Сравнение комиссий ROM и NTSD
ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и NTSD
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROM ProShares Ultra Technology | 0.14% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
ROM and NTSD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for ROM.
ROM has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for ROM and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для ROM и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор