Сравнение ROLL.L с ENCO.L
ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) and ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) are both Commodities funds - ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index while ENCO.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ROLL.L returned 14.49%/yr vs 9.76%/yr for ENCO.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ROLL.L charges 0.28%/yr vs 0.30%/yr for ENCO.L.
Доходность
Сравнение доходности ROLL.L и ENCO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROLL.L показывает доходность 24.33%, что значительно выше, чем у ENCO.L с доходностью 20.59%.
ROLL.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 18.83%
- С начала года
- 24.33%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
ENCO.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 16.85%
- С начала года
- 20.59%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROLL.L и ENCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROLL.L iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | 24.33% | 16.94% | 4.68% | -2.22% | 16.67% | 3.69% |
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 20.59% | 8.38% | 3.59% | -2.45% | 23.37% | 9.08% |
Correlation
The correlation between ROLL.L and ENCO.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between ROLL.L and ENCO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROLL.L vs. ENCO.L — Ранг доходности на риск
ROLL.L
ENCO.L
Сравнение ROLL.L c ENCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROLL.L | ENCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.90 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 6.33 | +2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROLL.L и ENCO.L
Максимальная просадка ROLL.L за все время составила -26.90%, что больше максимальной просадки ENCO.L в -23.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLL.L и ENCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROLL.L | ENCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.90% | -23.99% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -12.95% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -12.95% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -6.99% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -12.39% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.89% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROLL.L и ENCO.L
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что ROLL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROLL.L | ENCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.93% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 13.01% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 15.36% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 17.23% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 17.23% | -2.27% |
Сравнение комиссий ROLL.L и ENCO.L
ROLL.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ENCO.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROLL.L и ENCO.L
Ни ROLL.L, ни ENCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ROLL.L and ENCO.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ROLL.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROLL.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for ENCO.L.
ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.28% for ROLL.L and 0.30% for ENCO.L.
Подберите оптимальное распределение для ROLL.L и ENCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор