Сравнение ROLL.L с CNDX.L
ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ROLL.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLL.L returned 12.71%/yr vs 14.57%/yr for CNDX.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ROLL.L charges 0.28%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности ROLL.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROLL.L показывает доходность 24.33%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью 12.45%.
ROLL.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 18.83%
- С начала года
- 24.33%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -5.17%
- 6 месяцев
- 11.84%
- С начала года
- 12.45%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 20.55%
Сравнение доходности по годам ROLL.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLL.L iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | 24.33% | 16.94% | 4.68% | -2.22% | 16.67% | 27.69% | 0.83% | 5.26% | -11.11% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 12.45% | 19.75% | 26.42% | 56.22% | -33.49% | 27.92% | 48.25% | 37.96% | -17.05% |
Correlation
The correlation between ROLL.L and CNDX.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.22 |
The correlation between ROLL.L and CNDX.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROLL.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
ROLL.L
CNDX.L
Сравнение ROLL.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROLL.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.18 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 7.23 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROLL.L и CNDX.L
Максимальная просадка ROLL.L за все время составила -26.90%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLL.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROLL.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.90% | -35.21% | +8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -11.00% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -22.44% | +8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.45% | -35.21% | +14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -6.73% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -5.12% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.33% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROLL.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) составляет 4.18%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что ROLL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROLL.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 6.28% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 13.95% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 17.47% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 21.17% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 20.14% | -5.18% |
Сравнение комиссий ROLL.L и CNDX.L
ROLL.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROLL.L и CNDX.L
Ни ROLL.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ROLL.L and CNDX.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROLL.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROLL.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
ROLL.L is categorized as Commodities, while CNDX.L is Nasdaq-100. ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.28% for ROLL.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для ROLL.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор