Сравнение CNDX.L с VWRA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L).
CNDX.L и VWRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CNDX.L и VWRA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNDX.L и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | -5.54% | 19.75% | 26.45% | 56.31% | -33.45% | 27.96% | 48.33% | 9.11% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | -2.07% | 22.45% | 17.65% | 22.28% | -18.11% | 18.46% | 16.19% | 7.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CNDX.L показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью -2.07%.
CNDX.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 18.85%
VWRA.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNDX.L и VWRA.L
CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%.
Доходность на риск
CNDX.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
CNDX.L
VWRA.L
Сравнение CNDX.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNDX.L | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.89 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 2.79 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.39 | 11.97 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNDX.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.67 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между CNDX.L и VWRA.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNDX.L и VWRA.L
Ни CNDX.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CNDX.L и VWRA.L
Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.17%, примерно равная максимальной просадке VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и VWRA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNDX.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.17% | -33.62% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -8.84% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -26.06% | -9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -6.16% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -5.50% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.04% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNDX.L и VWRA.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) имеют волатильность 5.67% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNDX.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.41% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 9.14% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 15.35% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 15.26% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 17.32% | +2.68% |