PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINIE00B53SZB19
ЭмитентiShares
Дата выпуска26 янв. 2010 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Отслеживаемый индексNASDAQ-100 Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия iShares NASDAQ 100 UCITS ETF составляет 0.33%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Популярные сравнения: CNDX.L с QQQ, CNDX.L с EQQQ.DE, CNDX.L с CSPX.L, CNDX.L с CNX1.L, CNDX.L с CSP1.L, CNDX.L с VGT, CNDX.L с SPY, CNDX.L с VTI, CNDX.L с SCHD, CNDX.L с JEPQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
19.00%
15.74%
CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF показал доход в 6.74% с начала года и 38.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares NASDAQ 100 UCITS ETF составила 18.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.53%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.74%6.12%
1 месяц1.28%-1.08%
6 месяцев19.00%15.73%
1 год38.81%22.34%
5 лет (среднегодовая)19.17%11.82%
10 лет (среднегодовая)18.33%10.53%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.94%4.08%1.86%
2023-4.71%-3.18%10.88%6.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CNDX.L составляет 88, что означает, что он находится в топ 12% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CNDX.L, с текущим значением в 8888
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF(CNDX.L)
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CNDX.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNDX.L, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNDX.L, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNDX.L, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNDX.L, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNDX.L, с текущим значением в 11.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.65

Коэффициент Шарпа

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.52. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.52
1.89
CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares NASDAQ 100 UCITS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.32$0.43$0.37$0.25$0.30$0.34$0.21$1.07$0.43$0.41$2.71$0.30

Дивидендный доход

0.03%0.04%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%1.16%0.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08
2018$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07
2017$0.00$0.00$0.12$0.49$0.00$0.27$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2014$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.33$2.27$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2013$0.22$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.35%
-3.66%
CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF показал максимальную просадку в 35.21%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.

Текущая просадка iShares NASDAQ 100 UCITS ETF составляет 2.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.21%23 нояб. 2021 г.27428 дек. 2022 г.24414 дек. 2023 г.518
-28.73%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.505 июн. 2020 г.73
-21.6%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.7917 апр. 2019 г.139
-17.1%3 дек. 2015 г.4811 февр. 2016 г.11628 июл. 2016 г.164
-14.81%1 авг. 2011 г.819 авг. 2011 г.3124 янв. 2012 г.39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares NASDAQ 100 UCITS ETF составляет 3.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.93%
3.44%
CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)