PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROLL.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ROLL.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ROLL.L торгуется в USD, в то время как BCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ROLL.L показывает доходность 23.52%, что значительно выше, чем у BCOG.L с доходностью 20.25%.


ROLL.L

1 день
0.28%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
17.66%
С начала года
23.52%
1 год
34.60%
3 года*
14.51%
5 лет*
12.56%
10 лет*

BCOG.L

1 день
-0.35%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
16.36%
С начала года
20.25%
1 год
29.86%
3 года*
12.61%
5 лет*
10.43%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROLL.L и BCOG.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROLL.L
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)
23.52%16.94%4.68%-2.22%16.67%27.69%0.83%5.26%-11.11%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF
20.25%16.33%4.36%-7.69%15.53%27.87%-3.37%5.91%-10.66%

Correlation

The correlation between ROLL.L and BCOG.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.82

The correlation between ROLL.L and BCOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)

L&G All Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

ROLL.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROLL.L
Ранг доходности на риск ROLL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLL.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLL.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLL.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLL.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLL.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина

BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROLL.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ROLL.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.06

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

6.48

+2.06

ROLL.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROLL.L на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOG.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROLL.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROLL.L и BCOG.L

Максимальная просадка ROLL.L за все время составила -26.90%, что меньше максимальной просадки BCOG.L в -42.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLL.L и BCOG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ROLL.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.90%

-42.15%

+15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-14.41%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-23.60%

+9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-25.85%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-8.91%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-17.76%

+8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.60%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ROLL.L и BCOG.L

Текущая волатильность для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) составляет 4.58%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что ROLL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ROLL.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.89%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

15.84%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

17.81%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

21.84%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

20.15%

-5.19%

Сравнение комиссий ROLL.L и BCOG.L

ROLL.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ROLL.L и BCOG.L

Ни ROLL.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ROLL.L and BCOG.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for ROLL.L.

ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.28% for ROLL.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROLL.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор