Сравнение ROLL.L с BCOG.L
ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index while BCOG.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLL.L returned 12.56%/yr vs 10.43%/yr for BCOG.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ROLL.L charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.
Доходность
Сравнение доходности ROLL.L и BCOG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ROLL.L торгуется в USD, в то время как BCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ROLL.L показывает доходность 23.52%, что значительно выше, чем у BCOG.L с доходностью 20.25%.
ROLL.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 17.66%
- С начала года
- 23.52%
- 1 год
- 34.60%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
BCOG.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 16.36%
- С начала года
- 20.25%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROLL.L и BCOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLL.L iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | 23.52% | 16.94% | 4.68% | -2.22% | 16.67% | 27.69% | 0.83% | 5.26% | -11.11% |
BCOG.L L&G All Commodities UCITS ETF | 20.25% | 16.33% | 4.36% | -7.69% | 15.53% | 27.87% | -3.37% | 5.91% | -10.66% |
Correlation
The correlation between ROLL.L and BCOG.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.82 |
The correlation between ROLL.L and BCOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROLL.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск
ROLL.L
BCOG.L
Сравнение ROLL.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROLL.L | BCOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.06 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 6.48 | +2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROLL.L и BCOG.L
Максимальная просадка ROLL.L за все время составила -26.90%, что меньше максимальной просадки BCOG.L в -42.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLL.L и BCOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROLL.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.90% | -42.15% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -14.41% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -23.60% | +9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.45% | -25.85% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -8.91% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -17.76% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.60% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROLL.L и BCOG.L
Текущая волатильность для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) составляет 4.58%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что ROLL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROLL.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.89% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 15.84% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 17.81% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 21.84% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 20.15% | -5.19% |
Сравнение комиссий ROLL.L и BCOG.L
ROLL.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROLL.L и BCOG.L
Ни ROLL.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ROLL.L and BCOG.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for ROLL.L.
ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.28% for ROLL.L and 0.15% for BCOG.L.
Подберите оптимальное распределение для ROLL.L и BCOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор