PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROLG.L с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ROLG.L с GC=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и Gold (GC=F).

ROLG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ROLG.L и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROLG.L и GC=F

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		24.60%8.64%6.25%-7.36%30.51%29.23%-2.41%1.84%-9.45%
GC=F
Gold		10.75%52.80%29.71%7.67%11.41%-2.55%20.93%14.35%8.28%
Разные валюты инструментов

ROLG.L торгуется в GBP, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ROLG.L показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 10.75%.

ROLG.L

1 день
1.21%
1 месяц
6.84%
С начала года
24.60%
6 месяцев
30.77%
1 год
29.79%
3 года*
11.19%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—

GC=F

1 день
-1.08%
1 месяц
-7.01%
С начала года
10.75%
6 месяцев
24.44%
1 год
47.20%
3 года*
30.56%
5 лет*
23.29%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

Gold

Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с PDBCROLG.L с DBCROLG.L с CMOP.LROLG.L с XDBG.LROLG.L с VUAG.L
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

ROLG.L vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROLG.L c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROLG.LGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.72

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.12

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

2.72

+2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.26

10.43

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROLG.L vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROLG.L на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GC=F равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROLG.L и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROLG.LGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.72

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.34

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.69

-0.11

Корреляция

Корреляция между ROLG.L и GC=F составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ROLG.L и GC=F

Максимальная просадка ROLG.L за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки GC=F в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLG.L и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

ROLG.LGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-44.36%

+21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-17.73%

+10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-20.43%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-11.58%

+10.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-13.03%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

4.83%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ROLG.L и GC=F

Текущая волатильность для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) составляет 6.99%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что ROLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROLG.LGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

12.16%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

24.15%

-12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

26.38%

-10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

17.24%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

17.06%

-0.19%