PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROLG.L с AIGI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ROLG.L и AIGI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROLG.L и AIGI.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD
23.10%8.64%6.25%-7.36%30.51%29.23%-2.41%1.84%-9.45%
AIGI.L
WisdomTree Industrial Metals
7.24%10.93%4.87%-16.19%8.63%29.89%10.95%2.25%-8.75%
Разные валюты инструментов

ROLG.L торгуется в GBP, в то время как AIGI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ROLG.L показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у AIGI.L с доходностью 7.24%.


ROLG.L

1 день
-2.36%
1 месяц
6.72%
С начала года
23.10%
6 месяцев
29.54%
1 год
27.83%
3 года*
11.32%
5 лет*
16.01%
10 лет*

AIGI.L

1 день
1.15%
1 месяц
2.09%
С начала года
7.24%
6 месяцев
19.27%
1 год
14.17%
3 года*
3.54%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

WisdomTree Industrial Metals

Сравнение комиссий ROLG.L и AIGI.L

ROLG.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AIGI.L в 0.49%.


Доходность на риск

ROLG.L vs. AIGI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина

AIGI.L
Ранг доходности на риск AIGI.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGI.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGI.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGI.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGI.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGI.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROLG.L c AIGI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROLG.LAIGI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.71

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.02

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

1.34

+2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

3.18

+7.73

ROLG.L vs. AIGI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROLG.L на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа AIGI.L равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROLG.L и AIGI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ROLG.LAIGI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.71

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.33

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.02

+0.55

Корреляция

Корреляция между ROLG.L и AIGI.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ROLG.L и AIGI.L

Ни ROLG.L, ни AIGI.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROLG.L и AIGI.L

Максимальная просадка ROLG.L за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки AIGI.L в -59.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLG.L и AIGI.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ROLG.LAIGI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-69.67%

+47.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-12.83%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-41.99%

+22.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-31.38%

+28.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-45.58%

+36.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

5.24%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ROLG.L и AIGI.L

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что ROLG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ROLG.LAIGI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

6.08%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

13.46%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

19.80%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

21.12%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

19.49%

-2.62%