Сравнение ROLG.L с AIGI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L).
ROLG.L и AIGI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROLG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. AIGI.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Industrial Metals. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROLG.L и AIGI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROLG.L и AIGI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLG.L iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 23.10% | 8.64% | 6.25% | -7.36% | 30.51% | 29.23% | -2.41% | 1.84% | -9.45% |
AIGI.L WisdomTree Industrial Metals | 7.24% | 10.93% | 4.87% | -16.19% | 8.63% | 29.89% | 10.95% | 2.25% | -8.75% |
Разные валюты инструментов
ROLG.L торгуется в GBP, в то время как AIGI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ROLG.L показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у AIGI.L с доходностью 7.24%.
ROLG.L
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 29.54%
- 1 год
- 27.83%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- —
AIGI.L
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 19.27%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROLG.L и AIGI.L
ROLG.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AIGI.L в 0.49%.
Доходность на риск
ROLG.L vs. AIGI.L — Ранг доходности на риск
ROLG.L
AIGI.L
Сравнение ROLG.L c AIGI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROLG.L | AIGI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.71 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.02 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.15 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 1.34 | +2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 3.18 | +7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROLG.L | AIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.71 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.33 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.02 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между ROLG.L и AIGI.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROLG.L и AIGI.L
Ни ROLG.L, ни AIGI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ROLG.L и AIGI.L
Максимальная просадка ROLG.L за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки AIGI.L в -59.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLG.L и AIGI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROLG.L | AIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -69.67% | +47.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -12.83% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -41.99% | +22.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -31.38% | +28.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | -45.58% | +36.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 5.24% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROLG.L и AIGI.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что ROLG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROLG.L | AIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 6.08% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 13.46% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 19.80% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 21.12% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 19.49% | -2.62% |