Сравнение ROGSX с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
ROGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ROGSX и VITAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROGSX и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGSX Red Oak Technology Select Fund | -7.72% | 23.37% | 24.87% | 47.75% | -31.18% | 25.16% | 26.37% | 34.36% | 1.63% | 31.10% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | -7.30% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | 2.51% | 37.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ROGSX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции ROGSX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 17.26% против 21.35% соответственно.
ROGSX
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -6.39%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 17.26%
VITAX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 21.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROGSX и VITAX
ROGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.
Доходность на риск
ROGSX vs. VITAX — Ранг доходности на риск
ROGSX
VITAX
Сравнение ROGSX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROGSX | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.06 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.64 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.77 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 5.48 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROGSX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.06 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.87 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.59 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ROGSX и VITAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROGSX и VITAX
Дивидендная доходность ROGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности VITAX в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGSX Red Oak Technology Select Fund | 7.08% | 6.53% | 4.38% | 4.24% | 5.12% | 10.80% | 4.52% | 2.67% | 5.26% | 6.93% | 1.49% | 4.45% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок ROGSX и VITAX
Максимальная просадка ROGSX за все время составила -92.96%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROGSX и VITAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROGSX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.96% | -54.81% | -38.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -16.38% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -35.10% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -35.10% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -12.77% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.93% | -8.06% | -43.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 5.30% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROGSX и VITAX
Текущая волатильность для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) составляет 6.83%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что ROGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROGSX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 8.04% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 16.41% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 27.65% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 25.29% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 24.72% | -2.34% |