Сравнение ROCY с CHPY
ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROCY charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности ROCY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCY и CHPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 12.15% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 46.91% |
Correlation
The correlation between ROCY and CHPY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
ROCY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение ROCY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROCY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROCY и CHPY
Максимальная просадка ROCY за все время составила -3.53%, что меньше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.53% | -16.93% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -16.93% | +16.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -2.48% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCY и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 35.76% | -24.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.37% | 37.88% | -26.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 37.88% | -26.51% |
Сравнение комиссий ROCY и CHPY
ROCY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCY и CHPY
Дивидендная доходность ROCY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 2.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROCY and CHPY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 36.41%, compared with 2.29% for ROCY.
They also come from different issuers: JPMorgan and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for ROCY and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для ROCY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор