Сравнение ROCY с CHPY
ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROCY charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности ROCY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCY и CHPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 11.21% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 64.48% |
Correlation
The correlation between ROCY and CHPY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
ROCY
CHPY
Сравнение ROCY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROCY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.11 | 4.71 | +1.41 |
Просадки
Сравнение просадок ROCY и CHPY
Максимальная просадка ROCY за все время составила -3.35%, что меньше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.35% | -12.17% | +8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -1.51% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -1.98% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCY и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 27.61% | -16.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 33.16% | -22.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 33.16% | -22.31% |
Сравнение комиссий ROCY и CHPY
ROCY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCY и CHPY
Дивидендная доходность ROCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 1.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROCY and CHPY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 28.83%, compared with 1.62% for ROCY.
They also come from different issuers: JPMorgan and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for ROCY and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для ROCY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор