Сравнение ROCQ с TSMY
ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ROCQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while TSMY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROCQ charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности ROCQ и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 6.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 92.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCQ и TSMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 17.62% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 25.56% |
Correlation
The correlation between ROCQ and TSMY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCQ vs. TSMY — Ранг доходности на риск
ROCQ
TSMY
Сравнение ROCQ c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROCQ | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.49 | 1.56 | +5.93 |
Просадки
Сравнение просадок ROCQ и TSMY
Максимальная просадка ROCQ за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCQ и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCQ | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -31.15% | +26.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.37% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -5.51% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCQ и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCQ | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 28.87% | -12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 33.22% | -17.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 33.22% | -17.09% |
Сравнение комиссий ROCQ и TSMY
ROCQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCQ и TSMY
Дивидендная доходность ROCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности TSMY в 52.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.19% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
ROCQ and TSMY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for TSMY.
TSMY has the higher dividend yield at 52.19%, compared with 2.02% for ROCQ.
ROCQ is categorized as Nasdaq-100, while TSMY is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for ROCQ and 0.99% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для ROCQ и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор