Сравнение ROCQ с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
ROCQ и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROCQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 18 мар. 2026 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ROCQ и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROCQ и TCAL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | -2.13% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -0.66% |
Доходность по периодам
ROCQ
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROCQ и TCAL
ROCQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
ROCQ vs. TCAL — Ранг доходности на риск
ROCQ
TCAL
Сравнение ROCQ c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROCQ | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.78 | -0.08 | -1.70 |
Корреляция
Корреляция между ROCQ и TCAL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCQ и TCAL
ROCQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 0.00% | 0.00% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.74% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок ROCQ и TCAL
Максимальная просадка ROCQ за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCQ и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROCQ | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -7.24% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -5.52% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -1.59% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCQ и TCAL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROCQ | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.50% | 11.70% | +17.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.50% | 11.68% | +17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 11.68% | +17.82% |