Сравнение ROCQ с SPIN
ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ROCQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while SPIN is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ROCQ charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности ROCQ и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 6.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCQ и SPIN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 17.62% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 7.41% |
Correlation
The correlation between ROCQ and SPIN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCQ vs. SPIN — Ранг доходности на риск
ROCQ
SPIN
Сравнение ROCQ c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROCQ | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.49 | 0.95 | +6.54 |
Просадки
Сравнение просадок ROCQ и SPIN
Максимальная просадка ROCQ за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCQ и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCQ | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -16.85% | +11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.40% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -2.29% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCQ и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCQ | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 10.49% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 14.33% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 14.33% | +1.80% |
Сравнение комиссий ROCQ и SPIN
ROCQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCQ и SPIN
Дивидендная доходность ROCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности SPIN в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.64% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
ROCQ and SPIN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for ROCQ.
SPIN has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 2.02% for ROCQ.
ROCQ is categorized as Nasdaq-100, while SPIN is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.35% for ROCQ and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для ROCQ и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор