Сравнение ROBT с WTAI
ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both Artificial Intelligence funds - ROBT tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index while WTAI tracks the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ROBT returned 9.64%/yr vs 30.54%/yr for WTAI. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for WTAI.
Доходность
Сравнение доходности ROBT и WTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBT показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью 42.24%.
ROBT
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 15.19%
- С начала года
- 12.13%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.34%
WTAI
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -5.45%
- 6 месяцев
- 43.28%
- С начала года
- 42.24%
- 1 год
- 67.57%
- 3 года*
- 30.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.70M | $2.33M | $2.91M | |
| $10.98M | $17.74M | $14.46M |
Сравнение доходности по годам ROBT и WTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 12.13% | 15.16% | -0.41% | 27.77% | -34.94% | -0.83% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 42.24% | 34.83% | 6.53% | 46.32% | -42.27% | -1.93% |
Correlation
The correlation between ROBT and WTAI is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between ROBT and WTAI shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ROBT и WTAI
Секторы
ROBT
WTAI
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
-
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ROBT
WTAI
Промышленность
ROBT
WTAI
Здравоохранение
ROBT
WTAI
-
Потребительский циклический сектор
ROBT
WTAI
Коммуникационные услуги
ROBT
WTAI
Энергетика
ROBT
WTAI
-
Финансовые услуги
ROBT
WTAI
Потребительский защитный сектор
ROBT
WTAI
Сырьевые материалы
ROBT
-
WTAI
-
Недвижимость
ROBT
-
WTAI
-
Коммунальные услуги
ROBT
-
WTAI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBT vs. WTAI — Ранг доходности на риск
ROBT
WTAI
Сравнение ROBT c WTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBT | WTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.46 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 9.38 | -7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBT и WTAI
Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, примерно равная максимальной просадке WTAI в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и WTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBT | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.47% | -45.96% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.66% | -27.61% | +5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -31.83% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -14.27% | +10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -19.53% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 7.23% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBT и WTAI
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) составляет 6.66%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что ROBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBT | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 17.46% | -10.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | 34.15% | -14.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 38.15% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.64% | 32.82% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 32.82% | -7.27% |
Сравнение комиссий ROBT и WTAI
ROBT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WTAI в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBT и WTAI
Дивидендная доходность ROBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности WTAI в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 0.02% | 0.00% | 0.68% | 0.23% | 0.35% | 0.06% | 0.17% | 0.42% | 0.44% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.27% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROBT and WTAI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTAI has higher volatility (17.46%) compared to ROBT (6.66%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs WTAI's -45.96%.
On 3-year performance, WTAI leads with 30.54% vs 9.64% for ROBT. On fees, WTAI is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WTAI has performed better with a 30.54% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTAI is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.
WTAI has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.02% for ROBT.
ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.45% for WTAI.
WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBT и WTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор