Сравнение ROBT с TRUT
ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. ROBT is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности ROBT и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBT показывает доходность 14.22%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 25.30%.
ROBT
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 13.18%
- С начала года
- 14.22%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 30.71%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBT и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 14.22% | 5.19% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
Correlation
The correlation between ROBT and TRUT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBT vs. TRUT — Ранг доходности на риск
ROBT
TRUT
Сравнение ROBT c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBT | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBT | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 2.39 | -2.04 |
Просадки
Сравнение просадок ROBT и TRUT
Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBT | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.47% | -18.55% | -25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -1.46% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -5.17% | -10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBT и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBT | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 21.53% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.18% | 21.53% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 21.53% | +3.95% |
Сравнение комиссий ROBT и TRUT
ROBT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBT и TRUT
ROBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.23% | 0.35% | 0.06% | 0.17% | 0.42% | 0.44% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROBT and TRUT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.
TRUT has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for ROBT.
They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для ROBT и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор