PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBT с KSCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с KSCP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) is Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while KSCP (Knightscope Inc) is a stock. Over the past 3 years, ROBT returned 10.07%/yr vs -51.61%/yr for KSCP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и KSCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Knightscope Inc (KSCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у KSCP с доходностью -31.27%.

ROBT

1 день
0.19%
1 месяц
11.90%
С начала года
14.43%
6 месяцев
10.78%
1 год
30.07%
3 года*
10.07%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—

KSCP

1 день
0.00%
1 месяц
-18.53%
С начала года
-31.27%
6 месяцев
-48.17%
1 год
-57.92%
3 года*
-51.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBT и KSCP

2026 (YTD)2025202420232022
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.43%15.16%-0.41%27.77%-22.52%
KSCP
Knightscope Inc		-31.27%-70.60%-57.93%-68.25%-68.02%

Correlation

The correlation between ROBT and KSCP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.32

The correlation between ROBT and KSCP shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Knightscope Inc

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с KSCP:
KSCP с RMUNXKSCP с ROK

Доходность на риск

ROBT vs. KSCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
KSCP
Ранг доходности на риск KSCP: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCP: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCP: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c KSCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Knightscope Inc (KSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBTKSCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-0.57

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
-0.53

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.94

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.78

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

-1.10

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBT vs. KSCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа KSCP равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и KSCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBTKSCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

-0.57

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.45

+0.80

Просадки

Сравнение просадок ROBT и KSCP

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что меньше максимальной просадки KSCP в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и KSCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTKSCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-99.76%

+55.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-74.73%

+53.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-97.64%

+69.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-99.76%

+98.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-94.61%

+78.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

52.47%

-44.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и KSCP

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) составляет 6.42%, в то время как у Knightscope Inc (KSCP) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что ROBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTKSCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

18.24%

-11.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

74.54%

-57.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

101.84%

-78.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

148.28%

-123.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.47%

148.28%

-122.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и KSCP

Ни ROBT, ни KSCP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KSCP
Knightscope Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and KSCP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSCP has higher volatility (18.24%) compared to ROBT (6.42%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs KSCP's -99.76%.

ROBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и KSCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор