PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBT с KSCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROBT с KSCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Knightscope Inc (KSCP).

ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ROBT и KSCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Knightscope Inc (KSCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROBT и KSCP

2026 (YTD)2025202420232022
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		-9.80%15.16%-0.41%27.77%-22.52%
KSCP
Knightscope Inc		4.58%-70.60%-57.93%-68.25%-68.02%

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у KSCP с доходностью 4.58%.

ROBT

1 день
1.35%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-9.80%
6 месяцев
-12.69%
1 год
14.39%
3 года*
3.45%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
—

KSCP

1 день
-6.95%
1 месяц
-4.67%
С начала года
4.58%
6 месяцев
-37.01%
1 год
41.09%
3 года*
-55.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Knightscope Inc

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с KSCP:
KSCP с RMUNXKSCP с ROK

Доходность на риск

ROBT vs. KSCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
KSCP
Ранг доходности на риск KSCP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c KSCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Knightscope Inc (KSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBTKSCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.36

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.42

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.53

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

0.86

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBT vs. KSCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа KSCP равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и KSCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBTKSCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.36

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.43

+0.66

Корреляция

Корреляция между ROBT и KSCP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и KSCP

Ни ROBT, ни KSCP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%
KSCP
Knightscope Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROBT и KSCP

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что меньше максимальной просадки KSCP в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и KSCP.

Загрузка...

Показатели просадок

ROBTKSCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-99.76%

+55.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-70.86%

+49.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.02%

-99.64%

+79.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-94.39%

+78.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

43.90%

-37.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и KSCP

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) составляет 8.69%, в то время как у Knightscope Inc (KSCP) волатильность равна 51.80%. Это указывает на то, что ROBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROBTKSCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

51.80%

-43.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.27%

81.18%

-62.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

113.26%

-85.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

150.88%

-125.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

150.88%

-125.38%