PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBT с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с GINN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - ROBT tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBT returned -0.08%/yr vs 5.45%/yr for GINN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у GINN с доходностью 5.00%.

ROBT

1 день
-2.40%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.51%
6 месяцев
1.75%
1 год
17.15%
3 года*
6.95%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
—

GINN

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.95%
С начала года
5.00%
6 месяцев
3.65%
1 год
20.17%
3 года*
18.28%
5 лет*
5.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBT и GINN

2026 (YTD)202520242023202220212020
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		3.51%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%18.48%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		5.00%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%8.08%

Correlation

The correlation between ROBT and GINN is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.93

The correlation between ROBT and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBT и GINN

Секторы
ROBT
GINN

Технологии

58.6%
32.6%

Промышленность

20.1%
4.7%

Здравоохранение

6.9%
20.6%

Потребительский циклический сектор

6.4%
12.7%

Коммуникационные услуги

3.8%
10.7%

Финансовые услуги

1.5%
12.4%

Энергетика

1.3%
1.7%

Потребительский защитный сектор

1.3%
1.8%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

ROBT
58.6%
GINN
32.6%

Промышленность

ROBT
20.1%
GINN
4.7%

Здравоохранение

ROBT
6.9%
GINN
20.6%

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.4%
GINN
12.7%

Коммуникационные услуги

ROBT
3.8%
GINN
10.7%

Финансовые услуги

ROBT
1.5%
GINN
12.4%

Энергетика

ROBT
1.3%
GINN
1.7%

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.3%
GINN
1.8%

Сырьевые материалы

ROBT

-

GINN
0.1%

Недвижимость

ROBT

-

GINN
0.6%

Коммунальные услуги

ROBT

-

GINN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

ROBT vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBTGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.22

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
1.75

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.54

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

5.39

-3.18

ROBT vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа GINN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBT и GINN

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-41.25%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-13.18%

-8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-22.25%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-41.25%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-4.93%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-13.28%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

3.75%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и GINN

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что ROBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.81%

5.81%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

12.92%

+6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

16.57%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.49%

21.44%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

21.07%

+4.52%

Сравнение комиссий ROBT и GINN

ROBT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и GINN

ROBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.20%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ROBT and GINN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ROBT has higher volatility (10.81%) compared to GINN (5.81%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs GINN's -41.25%.

On 5-year performance, GINN leads with 5.45% vs -0.08% for ROBT. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GINN has performed better with a 5.45% return vs -0.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

GINN has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for ROBT.

ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.50% for GINN.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор