PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBT с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с GGTL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. ROBT is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, ROBT returned 6.95%/yr vs 21.46%/yr for GGTL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 23.84%.

ROBT

1 день
-2.40%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.51%
6 месяцев
1.75%
1 год
17.15%
3 года*
6.95%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
—

GGTL

1 день
-4.64%
1 месяц
2.58%
С начала года
23.84%
6 месяцев
23.84%
1 год
40.67%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBT и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		3.51%15.16%-0.41%27.77%-34.81%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		23.84%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between ROBT and GGTL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.82

The correlation between ROBT and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBT и GGTL

Секторы
ROBT
GGTL

Технологии

58.6%
55.5%

Промышленность

20.1%
0.1%

Здравоохранение

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.9%

Финансовые услуги

1.5%

-

Энергетика

1.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROBT
58.6%
GGTL
55.5%

Промышленность

ROBT
20.1%
GGTL
0.1%

Здравоохранение

ROBT
6.9%
GGTL

-

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.4%
GGTL
0.9%

Коммуникационные услуги

ROBT
3.8%
GGTL
2.9%

Финансовые услуги

ROBT
1.5%
GGTL

-

Энергетика

ROBT
1.3%
GGTL

-

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.3%
GGTL

-

Сырьевые материалы

ROBT

-

GGTL

-

Недвижимость

ROBT

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

ROBT

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRXGGTL с VGT

Доходность на риск

ROBT vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBTGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.10

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
2.75

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

4.44

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

15.15

-12.93

ROBT vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа GGTL равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBT и GGTL

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-23.65%

-20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-9.20%

-12.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-21.46%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-4.64%

-6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-7.40%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

2.69%

+5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и GGTL

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) имеют волатильность 10.81% и 11.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.81%

11.18%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

16.84%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

19.45%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.49%

18.19%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

18.19%

+7.40%

Сравнение комиссий ROBT и GGTL

ROBT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и GGTL

ROBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.84%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and GGTL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGTL has higher volatility (11.18%) compared to ROBT (10.81%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, GGTL leads with 21.46% vs 6.95% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 10.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGTL has performed better with a 21.46% return vs 6.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for ROBT.

They also come from different issuers: First Trust and Gabelli. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор