PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROBT с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с CRTC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - ROBT tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, ROBT returned 12.66% vs 14.33% for CRTC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у CRTC с доходностью 6.66%.

ROBT

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.53%
6 месяцев
-0.02%
С начала года
5.34%
1 год
12.66%
3 года*
5.44%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

CRTC

1 день
-0.50%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
4.46%
С начала года
6.66%
1 год
14.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBT и CRTC

2026 (YTD)202520242023
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		5.34%15.16%-0.41%10.82%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		6.66%18.69%18.05%7.16%

Correlation

The correlation between ROBT and CRTC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between ROBT and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBT и CRTC

Секторы
ROBT
CRTC

Технологии

58.6%
39.5%

Промышленность

20.1%
12.6%

Здравоохранение

6.9%
12.7%

Потребительский циклический сектор

6.4%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.8%
15.0%

Финансовые услуги

1.5%
0.2%

Энергетика

1.3%
6.0%

Потребительский защитный сектор

1.3%
0.0%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

5.3%

Технологии

ROBT
58.6%
CRTC
39.5%

Промышленность

ROBT
20.1%
CRTC
12.6%

Здравоохранение

ROBT
6.9%
CRTC
12.7%

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.4%
CRTC
5.4%

Коммуникационные услуги

ROBT
3.8%
CRTC
15.0%

Финансовые услуги

ROBT
1.5%
CRTC
0.2%

Энергетика

ROBT
1.3%
CRTC
6.0%

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.3%
CRTC
0.0%

Сырьевые материалы

ROBT

-

CRTC
3.1%

Недвижимость

ROBT

-

CRTC
0.1%

Коммунальные услуги

ROBT

-

CRTC
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с KNCTCRTC с AISCRTC с VGTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с FTECCRTC с TDV

Доходность на риск

ROBT vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBTCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.06

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
1.48

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

1.59

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.58

5.22

-3.64

ROBT vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа CRTC равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBT и CRTC

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-19.07%

-25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-9.05%

-12.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-3.02%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-2.20%

-13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

2.75%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и CRTC

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что ROBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

3.67%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

10.68%

+8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

13.63%

+11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.54%

15.79%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

15.79%

+9.76%

Сравнение комиссий ROBT и CRTC

ROBT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и CRTC

Дивидендная доходность ROBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности CRTC в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.89%1.03%1.13%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.02%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and CRTC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.43%) compared to CRTC (3.67%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, CRTC leads with 14.33% vs 12.66% for ROBT. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRTC has performed better with a 14.33% return vs 12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

CRTC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.02% for ROBT.

ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: First Trust and Xtrackers. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.35% for CRTC.

CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор