PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBT с ARVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с ARVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and ARVR (First Trust Indxx Metaverse ETF) are both Technology Equities funds from First Trust - ROBT tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index while ARVR tracks the Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, ROBT returned 10.10%/yr vs 24.89%/yr for ARVR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for ARVR.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и ARVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 14.22%, что значительно ниже, чем у ARVR с доходностью 18.88%.

ROBT

1 день
-1.73%
1 месяц
13.18%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.64%
1 год
30.71%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—

ARVR

1 день
-0.64%
1 месяц
11.38%
С начала года
18.88%
6 месяцев
17.88%
1 год
35.02%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBT и ARVR

2026 (YTD)2025202420232022
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.22%15.16%-0.41%27.77%-18.55%
ARVR
First Trust Indxx Metaverse ETF		18.88%29.07%10.11%43.39%-17.28%

Correlation

The correlation between ROBT and ARVR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.85

The correlation between ROBT and ARVR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBT и ARVR

Секторы
ROBT
ARVR

Технологии

57.0%
43.8%

Промышленность

20.4%
1.1%

Здравоохранение

7.4%
2.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Коммуникационные услуги

4.1%
10.4%

Финансовые услуги

1.6%

-

Энергетика

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROBT
57.0%
ARVR
43.8%

Промышленность

ROBT
20.4%
ARVR
1.1%

Здравоохранение

ROBT
7.4%
ARVR
2.1%

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.6%
ARVR

-

Коммуникационные услуги

ROBT
4.1%
ARVR
10.4%

Финансовые услуги

ROBT
1.6%
ARVR

-

Энергетика

ROBT
1.5%
ARVR

-

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.4%
ARVR

-

Сырьевые материалы

ROBT

-

ARVR

-

Недвижимость

ROBT

-

ARVR

-

Коммунальные услуги

ROBT

-

ARVR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

First Trust Indxx Metaverse ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с ARVR:
ARVR с TIMEARVR с SPMOARVR с VYMIARVR с SPYARVR с SKYYARVR с XLKARVR с CIBR

Доходность на риск

ROBT vs. ARVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ARVR
Ранг доходности на риск ARVR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARVR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARVR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARVR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARVR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARVR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c ARVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBTARVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.82

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.44

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.98

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

6.02

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBT vs. ARVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARVR равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и ARVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBTARVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.82

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.79

-0.44

Просадки

Сравнение просадок ROBT и ARVR

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки ARVR в -26.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и ARVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTARVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-26.25%

-18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-17.73%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-21.46%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.64%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-5.85%

-10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

5.83%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и ARVR

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что ROBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTARVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

5.84%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

14.85%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

19.31%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

23.44%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

23.44%

+2.04%

Сравнение комиссий ROBT и ARVR

ROBT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARVR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и ARVR

ROBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARVR
First Trust Indxx Metaverse ETF		0.45%0.53%0.81%0.11%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and ARVR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.46%) compared to ARVR (5.84%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs ARVR's -26.25%.

On 3-year performance, ARVR leads with 24.89% vs 10.10% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ARVR has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARVR has performed better with a 24.89% return vs 10.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for ARVR.

ARVR has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for ROBT.

ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while ARVR tracks Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.70% for ARVR.

ARVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и ARVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор