Сравнение ROBT с ARVR
ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and ARVR (First Trust Indxx Metaverse ETF) are both Technology Equities funds from First Trust - ROBT tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index while ARVR tracks the Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, ROBT returned 5.44%/yr vs 18.94%/yr for ARVR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for ARVR.
Доходность
Сравнение доходности ROBT и ARVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBT показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у ARVR с доходностью 11.71%.
ROBT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.53%
- 6 месяцев
- -0.02%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- —
ARVR
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 11.71%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBT и ARVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 5.34% | 15.16% | -0.41% | 27.77% | -19.16% |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 11.71% | 29.07% | 10.11% | 43.39% | -17.45% |
Correlation
The correlation between ROBT and ARVR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between ROBT and ARVR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBT vs. ARVR — Ранг доходности на риск
ROBT
ARVR
Сравнение ROBT c ARVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBT | ARVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.94 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 2.76 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBT и ARVR
Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки ARVR в -26.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и ARVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBT | ARVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.47% | -26.40% | -18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.66% | -17.73% | -3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -21.46% | -6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -6.64% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -5.85% | -10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 6.04% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBT и ARVR
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) составляет 6.43%, в то время как у First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что ROBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBT | ARVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 8.36% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | 18.23% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 21.83% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.54% | 23.76% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 23.76% | +1.79% |
Сравнение комиссий ROBT и ARVR
ROBT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARVR в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBT и ARVR
Дивидендная доходность ROBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности ARVR в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 0.67% | 0.53% | 0.81% | 0.11% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 0.02% | 0.00% | 0.68% | 0.23% | 0.35% | 0.06% | 0.17% | 0.42% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
ROBT and ARVR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARVR has higher volatility (8.36%) compared to ROBT (6.43%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs ARVR's -26.40%.
On 3-year performance, ARVR leads with 18.94% vs 5.44% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ARVR has performed better with a 18.94% return vs 5.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for ARVR.
ARVR has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.02% for ROBT.
ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while ARVR tracks Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.70% for ARVR.
ARVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBT и ARVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор