PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBNX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROBNX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

ROBNX управляется Liberty Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ROBNX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROBNX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROBNX
Robinson Tax Advantaged Income Fund		-0.21%2.89%8.89%3.06%-8.79%9.27%0.71%15.11%-6.19%4.66%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, ROBNX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

ROBNX

1 день
1.65%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.61%
3 года*
4.63%
5 лет*
1.83%
10 лет*
2.45%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Robinson Tax Advantaged Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с ROBNX:
ROBNX с QNSTROBNX с QQQROBNX с VOOROBNX с PLTUROBNX с FSMUXROBNX с RBNNXROBNX с BDKNX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий ROBNX и USMSX

ROBNX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

ROBNX
Robinson Tax Advantaged Income Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

ROBNX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBNX
Ранг доходности на риск ROBNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBNX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBNX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBNX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBNX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBNX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBNXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

3.63

-3.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

6.49

-5.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

3.18

-2.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

6.48

-5.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.60

33.64

-31.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBNX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBNX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBNX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBNXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

3.63

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

2.39

-2.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.86

-1.53

Корреляция

Корреляция между ROBNX и USMSX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBNX и USMSX

Дивидендная доходность ROBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBNX
Robinson Tax Advantaged Income Fund		4.92%3.66%4.13%2.01%3.52%7.91%3.13%3.24%4.26%5.15%5.22%4.72%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROBNX и USMSX

Максимальная просадка ROBNX за все время составила -27.51%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBNX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ROBNXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.51%

-2.09%

-25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.61%

-0.40%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-2.03%

-15.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-0.30%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-0.22%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.08%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBNX и USMSX

Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что ROBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROBNXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

0.22%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.43%

0.40%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

0.69%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

0.70%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.19%

0.74%

+8.45%