PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBNX с FXIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBNX с FXIEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROBNX (Robinson Tax Advantaged Income Fund) and FXIEX (PIMCO Fixed Income SHares: Series TE) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, ROBNX returned 2.48%/yr vs 2.90%/yr for FXIEX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ROBNX charges 1.33%/yr vs 0.07%/yr for FXIEX.

Доходность

Сравнение доходности ROBNX и FXIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBNX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у FXIEX с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции ROBNX уступали акциям FXIEX по среднегодовой доходности: 2.48% против 2.90% соответственно.

ROBNX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
3.81%
1 год
9.58%
3 года*
6.91%
5 лет*
1.87%
10 лет*
2.48%

FXIEX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.71%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.46%
3 года*
5.20%
5 лет*
1.63%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBNX и FXIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROBNX
Robinson Tax Advantaged Income Fund		3.33%2.89%8.89%3.06%-8.79%9.27%0.71%15.11%-6.19%4.99%
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		1.71%3.37%5.16%8.92%-10.89%2.19%7.22%8.45%1.00%7.71%

Correlation

The correlation between ROBNX and FXIEX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.26

The correlation between ROBNX and FXIEX shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Robinson Tax Advantaged Income Fund

PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

Часто сравнивают с ROBNX:
ROBNX с QNSTROBNX с PLTUROBNX с QQQROBNX с VOOROBNX с FSMUXROBNX с RBNNXROBNX с REIIX
Часто сравнивают с FXIEX:
FXIEX с BRASXFXIEX с PRFHXFXIEX с VWALXFXIEX с FEHIXFXIEX с NVHIXFXIEX с VTEAXFXIEX с VWIAX

Доходность на риск

ROBNX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBNX
Ранг доходности на риск ROBNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBNX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBNX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBNX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBNX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FXIEX
Ранг доходности на риск FXIEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIEX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBNX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBNXFXIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.44

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.28

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.60

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.55

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

11.70

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBNX vs. FXIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBNX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXIEX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBNX и FXIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBNXFXIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.44

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.39

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.72

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.60

-0.23

Просадки

Сравнение просадок ROBNX и FXIEX

Максимальная просадка ROBNX за все время составила -27.51%, что больше максимальной просадки FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBNX и FXIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBNXFXIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.51%

-15.25%

-12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.89%

-2.42%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.21%

-5.56%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-15.25%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.51%

-15.25%

-12.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.10%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-2.90%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.66%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBNX и FXIEX

Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что ROBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBNXFXIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.30%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

2.19%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

3.51%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.80%

4.37%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.21%

4.10%

+5.11%

Сравнение комиссий ROBNX и FXIEX

ROBNX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBNX и FXIEX

Дивидендная доходность ROBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности FXIEX в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		2.79%2.75%4.53%3.98%3.25%2.63%3.37%3.63%3.79%2.67%0.00%0.00%
ROBNX
Robinson Tax Advantaged Income Fund		4.31%3.66%4.13%2.01%3.52%7.91%3.13%3.24%4.26%5.15%5.22%4.72%

Часто задаваемые вопросы

ROBNX and FXIEX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBNX has higher volatility (1.70%) compared to FXIEX (1.30%). In terms of maximum drawdown, ROBNX dropped -27.51% vs FXIEX's -15.25%.

FXIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBNX и FXIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор