Сравнение ROBN с XDSQ
ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ROBN returned -21.67% vs 16.08% for XDSQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBN charges 1.05%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности ROBN и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBN показывает доходность -54.82%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 2.84%.
ROBN
- 1 день
- 13.19%
- 1 месяц
- 23.97%
- С начала года
- -54.82%
- 6 месяцев
- -70.41%
- 1 год
- -21.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBN и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -54.82% | 134.27% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 2.84% | 11.27% |
Correlation
The correlation between ROBN and XDSQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between ROBN and XDSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBN vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
ROBN
XDSQ
Сравнение ROBN c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBN | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.68 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 8.02 | -8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBN | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.53 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.69 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок ROBN и XDSQ
Максимальная просадка ROBN за все время составила -86.84%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBN и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBN | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.84% | -26.06% | -60.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.84% | -9.60% | -77.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.90% | 0.00% | -78.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.30% | -4.96% | -38.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.34% | 2.01% | +51.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBN и XDSQ
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) имеет более высокую волатильность в 43.14% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что ROBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBN | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.14% | 0.53% | +42.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.95% | 8.39% | +93.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.04% | 10.54% | +127.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.52% | 15.27% | +137.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.52% | 15.09% | +137.43% |
Сравнение комиссий ROBN и XDSQ
ROBN берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBN и XDSQ
Дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 9.92% | 4.48% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROBN and XDSQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBN has higher volatility (43.14%) compared to XDSQ (0.53%). In terms of maximum drawdown, ROBN dropped -86.84% vs XDSQ's -26.06%.
On 1-year performance, XDSQ leads with 16.08% vs -21.67% for ROBN. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDSQ has performed better with a 16.08% return vs -21.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for ROBN.
ROBN has the higher dividend yield at 9.92%, compared with 0.00% for XDSQ.
They also come from different issuers: T-Rex and Innovator. Their fees differ too: 1.05% for ROBN and 0.79% for XDSQ.
XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBN и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор