Сравнение ROBN с GOOX
ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) and GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ROBN is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, ROBN returned -45.71% vs 206.23% for GOOX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ROBN и GOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBN показывает доходность -39.58%, что значительно ниже, чем у GOOX с доходностью 14.37%.
ROBN
- 1 день
- -16.83%
- 1 месяц
- 13.89%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -39.58%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOX
- 1 день
- -8.65%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 206.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBN и GOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -39.58% | 124.78% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 14.37% | 97.93% |
Correlation
The correlation between ROBN and GOOX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBN vs. GOOX — Ранг доходности на риск
ROBN
GOOX
Сравнение ROBN c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBN | GOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.46 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 5.33 | -5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 15.31 | -16.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBN и GOOX
Максимальная просадка ROBN за все время составила -86.84%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBN и GOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBN | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.84% | -52.46% | -34.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.84% | -38.98% | -47.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.79% | -23.98% | -47.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.45% | -17.23% | -28.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.56% | 13.53% | +45.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBN и GOOX
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) имеет более высокую волатильность в 41.16% по сравнению с T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) с волатильностью 21.73%. Это указывает на то, что ROBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBN | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.16% | 21.73% | +19.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.64% | 44.43% | +62.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.95% | 60.29% | +79.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.43% | 60.81% | +90.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.43% | 60.81% | +90.62% |
Сравнение комиссий ROBN и GOOX
И ROBN, и GOOX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBN и GOOX
Дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности GOOX в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.27% | 0.30% | 16.78% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 7.42% | 4.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROBN and GOOX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBN has higher volatility (41.16%) compared to GOOX (21.73%). In terms of maximum drawdown, ROBN dropped -86.84% vs GOOX's -52.46%.
On 1-year performance, GOOX leads with 206.23% vs -45.71% for ROBN. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, GOOX has been the lower-risk option at 21.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 206.23% return vs -45.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROBN and GOOX have the same expense ratio: 1.05% per year.
ROBN has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 0.27% for GOOX.
ROBN is categorized as Leveraged Equities, while GOOX is Leveraged Bonds.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBN и GOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор