PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAM с VNAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROAM с VNAM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) and VNAM (Global X MSCI Vietnam ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ROAM tracks the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index while VNAM tracks the MSCI Vietnam Select 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ROAM returned 25.04%/yr vs 15.09%/yr for VNAM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ROAM charges 0.44%/yr vs 0.51%/yr for VNAM.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и VNAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 24.58%, что значительно выше, чем у VNAM с доходностью 0.20%.

ROAM

1 день
-3.55%
1 месяц
3.25%
С начала года
24.58%
6 месяцев
25.40%
1 год
44.77%
3 года*
25.04%
5 лет*
11.94%
10 лет*
9.33%

VNAM

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.20%
6 месяцев
-0.72%
1 год
49.37%
3 года*
15.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROAM и VNAM

2026 (YTD)20252024202320222021
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		24.58%32.08%6.21%21.28%-14.78%-0.17%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		0.20%67.05%-7.78%12.95%-44.16%2.41%

Correlation

The correlation between ROAM and VNAM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.28

The correlation between ROAM and VNAM shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROAM и VNAM

Секторы
ROAM
VNAM

Технологии

40.0%
4.6%

Финансовые услуги

19.9%
26.2%

Потребительский циклический сектор

7.4%
0.8%

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Промышленность

5.6%
12.8%

Энергетика

4.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.9%

Сырьевые материалы

3.8%
8.6%

Здравоохранение

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.2%
0.8%

Недвижимость

1.3%
38.3%

Технологии

ROAM
40.0%
VNAM
4.6%

Финансовые услуги

ROAM
19.9%
VNAM
26.2%

Потребительский циклический сектор

ROAM
7.4%
VNAM
0.8%

Коммуникационные услуги

ROAM
6.0%
VNAM

-

Промышленность

ROAM
5.6%
VNAM
12.8%

Энергетика

ROAM
4.8%
VNAM
2.0%

Потребительский защитный сектор

ROAM
4.7%
VNAM
5.9%

Сырьевые материалы

ROAM
3.8%
VNAM
8.6%

Здравоохранение

ROAM
3.1%
VNAM

-

Коммунальные услуги

ROAM
2.2%
VNAM
0.8%

Недвижимость

ROAM
1.3%
VNAM
38.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Global X MSCI Vietnam ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с EDIV
Часто сравнивают с VNAM:
VNAM с VNMVNAM с EIDOVNAM с EMCRVNAM с VOOVNAM с EMIFVNAM с FEMVNAM с DEM

Доходность на риск

ROAM vs. VNAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VNAM
Ранг доходности на риск VNAM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNAM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNAM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNAM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNAM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNAM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c VNAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROAMVNAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.83

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.48

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.31

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

2.91

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.16

8.12

+8.03

ROAM vs. VNAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа VNAM равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и VNAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROAM и VNAM

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что меньше максимальной просадки VNAM в -52.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и VNAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROAMVNAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-52.84%

+7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-17.03%

+7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-31.34%

+14.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-6.60%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-30.26%

+19.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

6.09%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и VNAM

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что ROAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROAMVNAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

6.03%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

19.72%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

27.11%

-10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

25.56%

-9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

25.56%

-7.61%

Сравнение комиссий ROAM и VNAM

ROAM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии VNAM в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и VNAM

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VNAM в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.55%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		0.49%0.50%1.00%0.49%1.04%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROAM and VNAM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROAM has higher volatility (9.09%) compared to VNAM (6.03%). In terms of maximum drawdown, ROAM dropped -45.47% vs VNAM's -52.84%.

On 3-year performance, ROAM leads with 25.04% vs 15.09% for VNAM. On fees, ROAM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, VNAM has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ROAM has performed better with a 25.04% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROAM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.51% for VNAM.

ROAM has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.49% for VNAM.

ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while VNAM tracks MSCI Vietnam Select 25/50 Index. They also come from different issuers: Hartford and Global X. Their fees differ too: 0.44% for ROAM and 0.51% for VNAM.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROAM и VNAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор