Сравнение ROAM с LDEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM).
ROAM и LDEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. LDEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROAM и LDEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROAM и LDEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 6.43% | 32.08% | 6.21% | 21.28% | -14.78% | 9.32% | 5.56% |
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | -0.25% | 32.49% | 5.87% | 6.49% | -22.46% | -2.03% | 15.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ROAM показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у LDEM с доходностью -0.25%.
ROAM
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 36.19%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 7.63%
LDEM
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROAM и LDEM
ROAM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии LDEM в 0.16%.
Доходность на риск
ROAM vs. LDEM — Ранг доходности на риск
ROAM
LDEM
Сравнение ROAM c LDEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROAM | LDEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.19 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.71 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.77 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 6.40 | +6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROAM | LDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.19 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.06 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.22 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ROAM и LDEM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAM и LDEM
Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности LDEM в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 2.98% | 3.17% | 4.15% | 5.40% | 5.23% | 4.22% | 3.04% | 3.55% | 2.54% | 1.84% | 1.89% | 2.25% |
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 3.26% | 3.26% | 2.64% | 3.20% | 4.93% | 1.82% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROAM и LDEM
Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки LDEM в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и LDEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROAM | LDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.47% | -40.82% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -13.21% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -39.17% | +12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -10.37% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -17.72% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.65% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAM и LDEM
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) составляет 7.59%, в то время как у iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что ROAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROAM | LDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 8.07% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 13.06% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 19.39% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 18.95% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 20.76% | -2.93% |