Сравнение ROAM с HSRT
ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) and HSRT (Hartford AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - ROAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while HSRT is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE AAA Index. Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ROAM charges 0.44%/yr vs 0.24%/yr for HSRT.
Доходность
Сравнение доходности ROAM и HSRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROAM
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 8.68%
- С начала года
- 26.83%
- 6 месяцев
- 28.99%
- 1 год
- 51.96%
- 3 года*
- 26.00%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 9.87%
HSRT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROAM и HSRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 26.83% | 32.08% | 6.21% | 21.28% | -14.78% | 9.32% | 2.24% | 8.89% | -5.19% |
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 0.60% | 6.44% | 7.52% | -4.40% | 0.58% | 3.77% | 6.95% | 0.40% |
Correlation
The correlation between ROAM and HSRT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2018 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROAM vs. HSRT — Ранг доходности на риск
ROAM
HSRT
Сравнение ROAM c HSRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Hartford AAA CLO ETF (HSRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROAM | HSRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROAM | HSRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ROAM и HSRT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROAM | HSRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.47% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAM и HSRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROAM | HSRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | — | — |
Сравнение комиссий ROAM и HSRT
ROAM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии HSRT в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAM и HSRT
Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как HSRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 1.29% | 6.37% | 3.98% | 2.67% | 2.23% | 2.88% | 3.50% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 2.50% | 3.17% | 4.15% | 5.40% | 5.23% | 4.22% | 3.04% | 3.55% | 2.54% | 1.84% | 1.89% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
ROAM and HSRT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSRT is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSRT is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.44% for ROAM.
ROAM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.00% for HSRT.
ROAM is categorized as Emerging Markets Equities, while HSRT is CLO. ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while HSRT tracks JP Morgan CLOIE AAA Index. Their fees differ too: 0.44% for ROAM and 0.24% for HSRT.
Подберите оптимальное распределение для ROAM и HSRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор