Сравнение RNWZ с TNGY
RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and TNGY (Tortoise Energy Fund) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for TNGY.
Доходность
Сравнение доходности RNWZ и TNGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNWZ показывает доходность 16.09%, что значительно выше, чем у TNGY с доходностью 14.98%.
RNWZ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 16.09%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNGY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNWZ и TNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 16.09% | 16.50% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 14.98% | 1.81% |
Correlation
The correlation between RNWZ and TNGY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNWZ vs. TNGY — Ранг доходности на риск
RNWZ
TNGY
Сравнение RNWZ c TNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNWZ | TNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNWZ | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.14 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок RNWZ и TNGY
Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки TNGY в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и TNGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNWZ | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -8.86% | -16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -4.10% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -2.18% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RNWZ и TNGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNWZ | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 15.67% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 15.67% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 15.67% | +1.31% |
Сравнение комиссий RNWZ и TNGY
RNWZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNWZ и TNGY
Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности TNGY в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.93% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.42% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RNWZ and TNGY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RNWZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RNWZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
TNGY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.93% for RNWZ.
They also come from different issuers: TrueShares and Tortoise Capital. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.85% for TNGY.
Подберите оптимальное распределение для RNWZ и TNGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор