PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWZ с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNWZ с BKGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RNWZ returned 12.63%/yr vs 22.14%/yr for BKGI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.

Доходность

Сравнение доходности RNWZ и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNWZ показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у BKGI с доходностью 12.20%.

RNWZ

1 день
0.20%
1 месяц
-2.61%
С начала года
16.28%
6 месяцев
16.86%
1 год
38.19%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKGI

1 день
-0.43%
1 месяц
0.13%
С начала года
12.20%
6 месяцев
12.27%
1 год
21.78%
3 года*
22.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNWZ и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.28%36.33%-7.36%-3.89%-0.19%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		12.20%37.53%12.35%9.72%-0.35%

Correlation

The correlation between RNWZ and BKGI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.78

The correlation between RNWZ and BKGI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RNWZ и BKGI

Секторы
RNWZ
BKGI

Коммунальные услуги

41.0%
49.3%

Финансовые услуги

6.9%

-

Промышленность

5.3%
14.0%

Сырьевые материалы

4.5%

-

Энергетика

3.8%
21.6%

Недвижимость

3.2%
11.5%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

RNWZ
41.0%
BKGI
49.3%

Финансовые услуги

RNWZ
6.9%
BKGI

-

Промышленность

RNWZ
5.3%
BKGI
14.0%

Сырьевые материалы

RNWZ
4.5%
BKGI

-

Энергетика

RNWZ
3.8%
BKGI
21.6%

Недвижимость

RNWZ
3.2%
BKGI
11.5%

Коммуникационные услуги

RNWZ

-

BKGI
3.5%

Потребительский циклический сектор

RNWZ

-

BKGI

-

Потребительский защитный сектор

RNWZ

-

BKGI

-

Здравоохранение

RNWZ

-

BKGI

-

Технологии

RNWZ

-

BKGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Доходность на риск

RNWZ vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWZ c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNWZBKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.89

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.63

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.33

3.55

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

11.67

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNWZ vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWZ на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа BKGI равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWZ и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNWZBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.89

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.61

-0.99

Просадки

Сравнение просадок RNWZ и BKGI

Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNWZBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-14.79%

-10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-6.16%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-14.16%

-10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-3.14%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-2.57%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.87%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWZ и BKGI

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNWZBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.17%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

9.04%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

11.59%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

14.07%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

14.07%

+2.92%

Сравнение комиссий RNWZ и BKGI

RNWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BKGI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWZ и BKGI

Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности BKGI в 2.69%

ПозицияTTM2025202420232022
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.69%2.65%4.55%4.55%0.53%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%

Часто задаваемые вопросы

RNWZ and BKGI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNWZ has higher volatility (5.06%) compared to BKGI (4.17%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs BKGI's -14.79%.

On 3-year performance, BKGI leads with 22.14% vs 12.63% for RNWZ. On fees, BKGI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.14% return vs 12.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKGI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

BKGI has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.93% for RNWZ.

They also come from different issuers: TrueShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.65% for BKGI.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNWZ и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор