Сравнение RNTY с ZHDG
RNTY (YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF) and ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, RNTY returned 8.01% vs 18.31% for ZHDG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. RNTY charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for ZHDG.
Доходность
Сравнение доходности RNTY и ZHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNTY показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у ZHDG с доходностью 5.12%.
RNTY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHDG
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNTY и ZHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RNTY YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF | 6.19% | 4.10% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 5.12% | 23.44% |
Correlation
The correlation between RNTY and ZHDG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNTY vs. ZHDG — Ранг доходности на риск
RNTY
ZHDG
Сравнение RNTY c ZHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNTY | ZHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.15 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 8.97 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNTY | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.79 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.51 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок RNTY и ZHDG
Максимальная просадка RNTY за все время составила -7.91%, что меньше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNTY и ZHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNTY | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.91% | -23.27% | +15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -8.56% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -0.60% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -8.16% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.05% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNTY и ZHDG
YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) имеют волатильность 2.87% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNTY | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.80% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 8.06% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.61% | 10.27% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 11.75% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 11.75% | -1.00% |
Сравнение комиссий RNTY и ZHDG
RNTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ZHDG в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNTY и ZHDG
Дивидендная доходность RNTY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, что больше доходности ZHDG в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RNTY YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF | 13.30% | 8.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.44% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
RNTY and ZHDG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNTY has higher volatility (2.87%) compared to ZHDG (2.80%). In terms of maximum drawdown, RNTY dropped -7.91% vs ZHDG's -23.27%.
On 1-year performance, ZHDG leads with 18.31% vs 8.01% for RNTY. On fees, ZHDG is cheaper at 0.98% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZHDG has performed better with a 18.31% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZHDG is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for RNTY.
RNTY has the higher dividend yield at 13.30%, compared with 2.44% for ZHDG.
They also come from different issuers: YieldMax and ZEGA. Their fees differ too: 0.99% for RNTY and 0.98% for ZHDG.
ZHDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNTY и ZHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор