Сравнение RNTY с KHPI
RNTY (YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, RNTY returned 8.01% vs 15.09% for KHPI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. RNTY charges 0.99%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности RNTY и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNTY показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью 5.45%.
RNTY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNTY и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RNTY YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF | 6.19% | 4.10% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 5.45% | 17.43% |
Correlation
The correlation between RNTY and KHPI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNTY vs. KHPI — Ранг доходности на риск
RNTY
KHPI
Сравнение RNTY c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNTY | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.39 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.31 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 10.89 | -7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNTY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.10 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.28 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок RNTY и KHPI
Максимальная просадка RNTY за все время составила -7.91%, что меньше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNTY и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNTY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.91% | -10.58% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -6.55% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -0.50% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -1.23% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.39% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNTY и KHPI
YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что RNTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNTY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.20% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 5.49% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.61% | 7.24% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 9.61% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 9.61% | +1.14% |
Сравнение комиссий RNTY и KHPI
RNTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNTY и KHPI
Дивидендная доходность RNTY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, что больше доходности KHPI в 8.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.86% | 8.90% | 3.01% |
RNTY YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF | 13.30% | 8.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RNTY and KHPI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNTY has higher volatility (2.87%) compared to KHPI (2.20%). In terms of maximum drawdown, RNTY dropped -7.91% vs KHPI's -10.58%.
On 1-year performance, KHPI leads with 15.09% vs 8.01% for RNTY. On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. On volatility, KHPI has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KHPI has performed better with a 15.09% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.99% for RNTY.
RNTY has the higher dividend yield at 13.30%, compared with 8.86% for KHPI.
They also come from different issuers: YieldMax and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 0.99% for RNTY and 0.96% for KHPI.
KHPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNTY и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор