PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNTY с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNTY с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RNTY (YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - RNTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. RNTY is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, RNTY returned 8.01% vs 80.26% for DBO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. RNTY charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности RNTY и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNTY показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

RNTY

1 день
0.75%
1 месяц
-0.56%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.38%
1 год
8.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNTY и DBO

2026 (YTD)2025
RNTY
YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF		6.19%4.10%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-2.58%

Correlation

The correlation between RNTY and DBO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с RNTY:
RNTY с IYRIRNTY с VNQRNTY с PLTYRNTY с DIVORNTY с BIGYRNTY с RQIRNTY с ULTY
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

RNTY vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNTY
Ранг доходности на риск RNTY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNTY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNTY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNTY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNTY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNTY c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNTYDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.34

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
2.94

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

4.44

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

9.02

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNTY vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNTY на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNTY и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNTYDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.34

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.02

+0.85

Просадки

Сравнение просадок RNTY и DBO

Максимальная просадка RNTY за все время составила -7.91%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNTY и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNTYDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.91%

-90.18%

+82.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-18.19%

+10.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-51.38%

+49.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-62.25%

+60.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

8.92%

-6.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RNTY и DBO

Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) составляет 2.87%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что RNTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNTYDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

12.61%

-9.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

28.20%

-20.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

34.46%

-23.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

32.29%

-21.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

31.78%

-21.03%

Сравнение комиссий RNTY и DBO

RNTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNTY и DBO

Дивидендная доходность RNTY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
RNTY
YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF		13.30%8.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNTY and DBO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to RNTY (2.87%). In terms of maximum drawdown, RNTY dropped -7.91% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs 8.01% for RNTY. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, RNTY has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for RNTY.

RNTY has the higher dividend yield at 13.30%, compared with 1.90% for DBO.

RNTY is categorized as Derivative Income, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for RNTY and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNTY и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор