PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNSIX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNSIX с VTV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RNSIX (RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund) and VTV (Vanguard Value ETF) are both funds - RNSIX is a Multisector Bonds fund managed by RiverNorth Funds, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Over the past 10 years, RNSIX returned 3.79%/yr vs 12.81%/yr for VTV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. RNSIX charges 0.87%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности RNSIX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund (RNSIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNSIX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции RNSIX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 3.79% против 12.81% соответственно.

RNSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.78%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.98%
1 год
5.52%
3 года*
7.23%
5 лет*
2.26%
10 лет*
3.79%

VTV

1 день
0.53%
1 месяц
5.60%
С начала года
14.90%
6 месяцев
14.16%
1 год
28.57%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.12%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNSIX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNSIX
RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund		0.66%7.59%7.29%9.18%-12.68%3.66%6.03%11.96%-1.28%4.23%
VTV
Vanguard Value ETF		14.90%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between RNSIX and VTV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.18

Over the past year, RNSIX and VTV have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с RNSIX:
RNSIX с CLOZRNSIX с RNHIXRNSIX с VMSAXRNSIX с ETSIXRNSIX с RFXIXRNSIX с MZLSXRNSIX с JMSIX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

RNSIX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNSIX
Ранг доходности на риск RNSIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNSIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNSIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNSIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNSIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNSIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNSIX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund (RNSIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNSIXVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.78

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.94

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

4.52

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

17.04

-8.23

RNSIX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNSIX на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNSIX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNSIX и VTV

Максимальная просадка RNSIX за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNSIX и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNSIXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-59.27%

+43.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.05%

-6.35%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.14%

-14.52%

+9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-17.04%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.08%

-36.78%

+20.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-7.86%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.68%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RNSIX и VTV

Текущая волатильность для RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund (RNSIX) составляет 0.96%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что RNSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNSIXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

3.35%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

7.80%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

10.36%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

13.93%

-9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

16.69%

-12.21%

Сравнение комиссий RNSIX и VTV

RNSIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNSIX и VTV

Дивидендная доходность RNSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности VTV в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNSIX
RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund		6.64%6.52%6.37%5.13%8.40%4.20%4.34%5.17%5.45%5.08%5.22%5.83%
VTV
Vanguard Value ETF		1.82%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

RNSIX and VTV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (3.35%) compared to RNSIX (0.96%). In terms of maximum drawdown, RNSIX dropped -16.08% vs VTV's -59.27%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNSIX и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор