PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNSC с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNSC с SPSM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RNSC (Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF) and SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - RNSC tracks the Nasdaq Riskalyze Small Cap US Equity Select Index while SPSM tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNSC returned 2.20%/yr vs 5.61%/yr for SPSM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RNSC charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности RNSC и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNSC показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 14.72%.

RNSC

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.06%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.24%
3 года*
6.79%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

SPSM

1 день
-1.78%
1 месяц
-0.89%
С начала года
14.72%
6 месяцев
13.90%
1 год
31.21%
3 года*
13.97%
5 лет*
5.61%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNSC и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNSC
Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF		1.36%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%21.31%-11.92%10.39%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		14.72%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%10.65%

Correlation

The correlation between RNSC and SPSM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.87

The correlation between RNSC and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RNSC и SPSM

Секторы
RNSC
SPSM

Здравоохранение

16.8%
11.0%

Финансовые услуги

16.1%
16.9%

Промышленность

15.8%
15.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
13.4%

Технологии

10.5%
15.5%

Недвижимость

9.5%
7.7%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.6%

Сырьевые материалы

4.6%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.5%

Энергетика

3.7%
5.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.0%

Здравоохранение

RNSC
16.8%
SPSM
11.0%

Финансовые услуги

RNSC
16.1%
SPSM
16.9%

Промышленность

RNSC
15.8%
SPSM
15.5%

Потребительский циклический сектор

RNSC
11.1%
SPSM
13.4%

Технологии

RNSC
10.5%
SPSM
15.5%

Недвижимость

RNSC
9.5%
SPSM
7.7%

Коммуникационные услуги

RNSC
5.0%
SPSM
3.6%

Сырьевые материалы

RNSC
4.6%
SPSM
5.1%

Потребительский защитный сектор

RNSC
4.5%
SPSM
3.5%

Энергетика

RNSC
3.7%
SPSM
5.9%

Коммунальные услуги

RNSC
2.1%
SPSM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с RNSC:
RNSC с IGLDRNSC с FESMRNSC с KNGRNSC с AIRRRNSC с DBERNSC с NFTYRNSC с SCDS
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с ISCB

Доходность на риск

RNSC vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNSC
Ранг доходности на риск RNSC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNSC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNSC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNSC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNSC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNSC c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNSCSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.79

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.58

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

3.59

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

12.02

-10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNSC vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNSC на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPSM равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNSC и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNSCSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.79

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.26

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.45

-0.15

Просадки

Сравнение просадок RNSC и SPSM

Максимальная просадка RNSC за все время составила -43.26%, примерно равная максимальной просадке SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNSC и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNSCSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-42.89%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-8.72%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-27.94%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-27.94%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-1.78%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-7.92%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.60%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RNSC и SPSM

Текущая волатильность для Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) составляет 3.65%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что RNSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNSCSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.74%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

11.78%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

17.54%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

21.44%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

22.99%

-0.19%

Сравнение комиссий RNSC и SPSM

RNSC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNSC и SPSM

RNSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNSC
Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%0.00%0.00%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.43%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

RNSC and SPSM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPSM has higher volatility (4.74%) compared to RNSC (3.65%). In terms of maximum drawdown, RNSC dropped -43.26% vs SPSM's -42.89%.

On 5-year performance, SPSM leads with 5.61% vs 2.20% for RNSC. On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. On volatility, RNSC has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPSM has performed better with a 5.61% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for RNSC.

SPSM has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for RNSC.

RNSC tracks Nasdaq Riskalyze Small Cap US Equity Select Index, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for RNSC and 0.05% for SPSM.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNSC и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор