PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNSC с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNSC с AIRR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RNSC (Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - RNSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze Small Cap US Equity Select Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Both are passively managed. Over the past 5 years, RNSC returned 2.20%/yr vs 25.11%/yr for AIRR. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNSC charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности RNSC и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNSC показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 30.23%.

RNSC

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.06%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.24%
3 года*
6.79%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

AIRR

1 день
-2.91%
1 месяц
-3.01%
С начала года
30.23%
6 месяцев
29.36%
1 год
63.82%
3 года*
36.09%
5 лет*
25.11%
10 лет*
21.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNSC и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNSC
Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF		1.36%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%21.31%-11.92%10.39%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		30.23%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%18.56%

Correlation

The correlation between RNSC and AIRR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.80

The correlation between RNSC and AIRR shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNSC и AIRR

Секторы
RNSC
AIRR

Здравоохранение

16.8%

-

Финансовые услуги

16.1%
9.6%

Промышленность

15.8%
84.6%

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Технологии

10.5%
0.5%

Недвижимость

9.5%

-

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.7%
3.8%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Здравоохранение

RNSC
16.8%
AIRR

-

Финансовые услуги

RNSC
16.1%
AIRR
9.6%

Промышленность

RNSC
15.8%
AIRR
84.6%

Потребительский циклический сектор

RNSC
11.1%
AIRR

-

Технологии

RNSC
10.5%
AIRR
0.5%

Недвижимость

RNSC
9.5%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

RNSC
5.0%
AIRR

-

Сырьевые материалы

RNSC
4.6%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

RNSC
4.5%
AIRR

-

Энергетика

RNSC
3.7%
AIRR
3.8%

Коммунальные услуги

RNSC
2.1%
AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с RNSC:
RNSC с IGLDRNSC с FESMRNSC с KNGRNSC с DBERNSC с NFTYRNSC с AFSCRNSC с SCDS
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

RNSC vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNSC
Ранг доходности на риск RNSC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNSC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNSC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNSC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNSC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNSC c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNSCAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
2.51

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
3.25

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.40

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

4.90

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

18.09

-16.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNSC vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNSC на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNSC и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNSCAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.51

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.00

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.66

-0.36

Просадки

Сравнение просадок RNSC и AIRR

Максимальная просадка RNSC за все время составила -43.26%, примерно равная максимальной просадке AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNSC и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNSCAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-42.37%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-13.09%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-27.95%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-27.95%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-3.01%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-7.42%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.54%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RNSC и AIRR

Текущая волатильность для Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) составляет 3.65%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что RNSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNSCAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

7.40%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

20.11%

-9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

25.53%

-10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

25.33%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

26.30%

-3.50%

Сравнение комиссий RNSC и AIRR

RNSC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNSC и AIRR

RNSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.14%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
RNSC
Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNSC and AIRR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.40%) compared to RNSC (3.65%). In terms of maximum drawdown, RNSC dropped -43.26% vs AIRR's -42.37%.

On 5-year performance, AIRR leads with 25.11% vs 2.20% for RNSC. On fees, RNSC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RNSC has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIRR has performed better with a 25.11% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNSC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for AIRR.

AIRR has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for RNSC.

RNSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while AIRR is Building & Construction. RNSC tracks Nasdaq Riskalyze Small Cap US Equity Select Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Their fees differ too: 0.60% for RNSC and 0.70% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNSC и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор