PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNSC с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNSC с SCDS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RNSC (Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. RNSC is passively managed, while SCDS is actively managed. Over the past year, RNSC returned 5.24% vs 40.67% for SCDS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RNSC charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности RNSC и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNSC показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 20.31%.

RNSC

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.06%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.24%
3 года*
6.79%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

SCDS

1 день
-3.13%
1 месяц
0.48%
С начала года
20.31%
6 месяцев
18.93%
1 год
40.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNSC и SCDS

2026 (YTD)20252024
RNSC
Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF		1.36%2.41%6.06%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		20.31%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between RNSC and SCDS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.89

The correlation between RNSC and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RNSC и SCDS

Секторы
RNSC
SCDS

Здравоохранение

16.8%
11.0%

Финансовые услуги

16.1%
14.7%

Промышленность

15.8%
14.6%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.7%

Технологии

10.5%
20.8%

Недвижимость

9.5%
4.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
1.6%

Сырьевые материалы

4.6%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.2%

Энергетика

3.7%
3.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.4%

Здравоохранение

RNSC
16.8%
SCDS
11.0%

Финансовые услуги

RNSC
16.1%
SCDS
14.7%

Промышленность

RNSC
15.8%
SCDS
14.6%

Потребительский циклический сектор

RNSC
11.1%
SCDS
10.7%

Технологии

RNSC
10.5%
SCDS
20.8%

Недвижимость

RNSC
9.5%
SCDS
4.9%

Коммуникационные услуги

RNSC
5.0%
SCDS
1.6%

Сырьевые материалы

RNSC
4.6%
SCDS
3.2%

Потребительский защитный сектор

RNSC
4.5%
SCDS
2.2%

Энергетика

RNSC
3.7%
SCDS
3.9%

Коммунальные услуги

RNSC
2.1%
SCDS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с RNSC:
RNSC с IGLDRNSC с AIRRRNSC с FESMRNSC с KNGRNSC с DBERNSC с NFTYRNSC с AFSC
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с EPSBSCDS с DESSCDS с FYXSCDS с FGSMSCDS с CAOSSCDS с IJR

Доходность на риск

RNSC vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNSC
Ранг доходности на риск RNSC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNSC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNSC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNSC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNSC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNSC c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNSCSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
2.21

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
3.09

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.37

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

4.61

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

16.00

-14.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNSC vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNSC на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SCDS равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNSC и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNSCSCDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.21

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.04

-0.73

Просадки

Сравнение просадок RNSC и SCDS

Максимальная просадка RNSC за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNSC и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNSCSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-26.71%

-16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-8.85%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-3.13%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-5.27%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.55%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RNSC и SCDS

Текущая волатильность для Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) составляет 3.65%, в то время как у JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что RNSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNSCSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

6.16%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

13.33%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

18.46%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

21.31%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

21.31%

+1.49%

Сравнение комиссий RNSC и SCDS

RNSC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNSC и SCDS

RNSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RNSC
Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.94%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNSC and SCDS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDS has higher volatility (6.16%) compared to RNSC (3.65%). In terms of maximum drawdown, RNSC dropped -43.26% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, SCDS leads with 40.67% vs 5.24% for RNSC. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RNSC has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 40.67% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for RNSC.

SCDS has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for RNSC.

They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for RNSC and 0.40% for SCDS.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNSC и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор