PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNSC с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNSC с GSG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RNSC (Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - RNSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze Small Cap US Equity Select Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNSC returned 2.20%/yr vs 14.82%/yr for GSG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. RNSC charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности RNSC и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNSC показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 36.99%.

RNSC

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.06%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.24%
3 года*
6.79%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

GSG

1 день
-2.47%
1 месяц
-3.81%
С начала года
36.99%
6 месяцев
33.63%
1 год
45.17%
3 года*
17.71%
5 лет*
14.82%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNSC и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNSC
Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF		1.36%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%21.31%-11.92%10.39%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		36.99%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%23.24%

Correlation

The correlation between RNSC and GSG is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.21

The correlation between RNSC and GSG shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с RNSC:
RNSC с IGLDRNSC с FESMRNSC с KNGRNSC с AIRRRNSC с DBERNSC с NFTYRNSC с SCDS
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

RNSC vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNSC
Ранг доходности на риск RNSC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNSC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNSC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNSC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNSC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNSC c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNSCGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.96

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.56

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.35

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

4.80

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

12.37

-11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNSC vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNSC на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNSC и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNSCGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.96

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.66

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.09

+0.40

Просадки

Сравнение просадок RNSC и GSG

Максимальная просадка RNSC за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNSC и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNSCGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-89.62%

+46.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-9.46%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-14.94%

-9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-29.12%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-58.64%

+53.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-63.71%

+55.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.66%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RNSC и GSG

Текущая волатильность для Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) составляет 3.65%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что RNSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNSCGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

7.03%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

20.66%

-9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

23.15%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

22.63%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

22.04%

+0.76%

Сравнение комиссий RNSC и GSG

RNSC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNSC и GSG

Ни RNSC, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNSC
Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%

Часто задаваемые вопросы

RNSC and GSG have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.03%) compared to RNSC (3.65%). In terms of maximum drawdown, RNSC dropped -43.26% vs GSG's -89.62%.

On 5-year performance, GSG leads with 14.82% vs 2.20% for RNSC. On fees, RNSC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RNSC has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSG has performed better with a 14.82% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNSC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

RNSC and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

RNSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while GSG is Commodities. RNSC tracks Nasdaq Riskalyze Small Cap US Equity Select Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for RNSC and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNSC и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор