PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNSC с FGSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNSC с FGSM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RNSC (Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF) and FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - RNSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze Small Cap US Equity Select Index, while FGSM is a Global Equities fund actively managed by Frontier. RNSC is passively managed, while FGSM is actively managed. Over the past year, RNSC returned 5.24% vs 30.30% for FGSM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RNSC charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for FGSM.

Доходность

Сравнение доходности RNSC и FGSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNSC показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у FGSM с доходностью 12.25%.

RNSC

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.06%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.24%
3 года*
6.79%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

FGSM

1 день
-2.41%
1 месяц
-1.54%
С начала года
12.25%
6 месяцев
12.83%
1 год
30.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNSC и FGSM

2026 (YTD)20252024
RNSC
Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF		1.36%2.41%-0.39%
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		12.25%21.33%0.24%

Correlation

The correlation between RNSC and FGSM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.86

The correlation between RNSC and FGSM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с RNSC:
RNSC с IGLDRNSC с FESMRNSC с KNGRNSC с AIRRRNSC с DBERNSC с NFTYRNSC с SCDS
Часто сравнивают с FGSM:
FGSM с FARXFGSM с FINTFGSM с ABLSFGSM с FCBDFGSM с FOPCFGSM с FLCEFGSM с SCDV

Доходность на риск

RNSC vs. FGSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNSC
Ранг доходности на риск RNSC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNSC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNSC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNSC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNSC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FGSM
Ранг доходности на риск FGSM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNSC c FGSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNSCFGSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
2.03

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.86

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.35

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

3.09

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

11.99

-10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNSC vs. FGSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNSC на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FGSM равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNSC и FGSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNSCFGSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.03

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.35

-1.05

Просадки

Сравнение просадок RNSC и FGSM

Максимальная просадка RNSC за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки FGSM в -17.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNSC и FGSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNSCFGSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-17.72%

-25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-9.84%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-2.41%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-2.21%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.53%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RNSC и FGSM

Текущая волатильность для Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) составляет 3.65%, в то время как у Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что RNSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNSCFGSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.71%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

11.31%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

15.03%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

17.90%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

17.90%

+4.90%

Сравнение комиссий RNSC и FGSM

RNSC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FGSM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNSC и FGSM

RNSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		1.38%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNSC
Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%

Часто задаваемые вопросы

RNSC and FGSM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGSM has higher volatility (4.71%) compared to RNSC (3.65%). In terms of maximum drawdown, RNSC dropped -43.26% vs FGSM's -17.72%.

On 1-year performance, FGSM leads with 30.30% vs 5.24% for RNSC. On fees, RNSC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RNSC has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FGSM has performed better with a 30.30% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNSC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.

FGSM has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for RNSC.

RNSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while FGSM is Global Equities. They also come from different issuers: First Trust and Frontier. Their fees differ too: 0.60% for RNSC and 0.90% for FGSM.

FGSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNSC и FGSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор