PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNSC с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNSC с FDL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RNSC (Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - RNSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze Small Cap US Equity Select Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNSC returned 2.20%/yr vs 12.73%/yr for FDL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNSC charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности RNSC и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNSC показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.42%.

RNSC

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.06%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.24%
3 года*
6.79%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

FDL

1 день
0.18%
1 месяц
1.25%
С начала года
14.42%
6 месяцев
15.89%
1 год
25.91%
3 года*
19.36%
5 лет*
12.73%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNSC и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNSC
Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF		1.36%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%21.31%-11.92%10.39%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.42%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%7.84%

Correlation

The correlation between RNSC and FDL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.64

Over the past year, the correlation between RNSC and FDL has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RNSC и FDL

Секторы
RNSC
FDL

Здравоохранение

16.8%
16.8%

Финансовые услуги

16.1%
15.1%

Промышленность

15.8%
3.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
3.8%

Технологии

10.5%
1.1%

Недвижимость

9.5%

-

Коммуникационные услуги

5.0%
10.6%

Сырьевые материалы

4.6%
0.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
14.7%

Энергетика

3.7%
27.3%

Коммунальные услуги

2.1%
6.5%

Здравоохранение

RNSC
16.8%
FDL
16.8%

Финансовые услуги

RNSC
16.1%
FDL
15.1%

Промышленность

RNSC
15.8%
FDL
3.8%

Потребительский циклический сектор

RNSC
11.1%
FDL
3.8%

Технологии

RNSC
10.5%
FDL
1.1%

Недвижимость

RNSC
9.5%
FDL

-

Коммуникационные услуги

RNSC
5.0%
FDL
10.6%

Сырьевые материалы

RNSC
4.6%
FDL
0.3%

Потребительский защитный сектор

RNSC
4.5%
FDL
14.7%

Энергетика

RNSC
3.7%
FDL
27.3%

Коммунальные услуги

RNSC
2.1%
FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с RNSC:
RNSC с IGLDRNSC с FESMRNSC с KNGRNSC с AIRRRNSC с DBERNSC с NFTYRNSC с SCDS
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

RNSC vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNSC
Ранг доходности на риск RNSC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNSC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNSC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNSC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNSC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNSC c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNSCFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
2.31

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
3.54

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.40

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

6.09

-5.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

14.81

-13.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNSC vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNSC на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNSC и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNSCFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.31

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.89

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.45

-0.15

Просадки

Сравнение просадок RNSC и FDL

Максимальная просадка RNSC за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNSC и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNSCFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-65.93%

+22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-4.27%

-7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-12.24%

-11.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-16.46%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-1.24%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-9.65%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

1.75%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RNSC и FDL

Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что RNSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNSCFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.84%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

7.78%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

11.27%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

14.31%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

17.11%

+5.69%

Сравнение комиссий RNSC и FDL

RNSC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNSC и FDL

RNSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.64%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
RNSC
Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNSC and FDL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNSC has higher volatility (3.65%) compared to FDL (2.84%). In terms of maximum drawdown, RNSC dropped -43.26% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 12.73% vs 2.20% for RNSC. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 12.73% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for RNSC.

FDL has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for RNSC.

RNSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. RNSC tracks Nasdaq Riskalyze Small Cap US Equity Select Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.60% for RNSC and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNSC и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор