PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNSC с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNSC с CAOS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RNSC (Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - RNSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze Small Cap US Equity Select Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. RNSC is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, RNSC returned 6.79%/yr vs 4.27%/yr for CAOS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. RNSC charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности RNSC и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNSC показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.90%.

RNSC

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.06%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.24%
3 года*
6.79%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.76%
1 год
1.94%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNSC и CAOS

2026 (YTD)202520242023
RNSC
Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF		1.36%2.41%6.38%5.37%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.90%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between RNSC and CAOS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.01

The correlation between RNSC and CAOS shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNSC и CAOS

Секторы
RNSC
CAOS

Здравоохранение

16.8%
9.6%

Финансовые услуги

16.1%
12.4%

Промышленность

15.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.0%

Технологии

10.5%
33.1%

Недвижимость

9.5%
2.0%

Коммуникационные услуги

5.0%
10.4%

Сырьевые материалы

4.6%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.4%

Энергетика

3.7%
4.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Здравоохранение

RNSC
16.8%
CAOS
9.6%

Финансовые услуги

RNSC
16.1%
CAOS
12.4%

Промышленность

RNSC
15.8%
CAOS
8.5%

Потребительский циклический сектор

RNSC
11.1%
CAOS
10.0%

Технологии

RNSC
10.5%
CAOS
33.1%

Недвижимость

RNSC
9.5%
CAOS
2.0%

Коммуникационные услуги

RNSC
5.0%
CAOS
10.4%

Сырьевые материалы

RNSC
4.6%
CAOS
1.9%

Потребительский защитный сектор

RNSC
4.5%
CAOS
5.4%

Энергетика

RNSC
3.7%
CAOS
4.1%

Коммунальные услуги

RNSC
2.1%
CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с RNSC:
RNSC с IGLDRNSC с FESMRNSC с KNGRNSC с AIRRRNSC с DBERNSC с NFTYRNSC с SCDS
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

RNSC vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNSC
Ранг доходности на риск RNSC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNSC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNSC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNSC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNSC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNSC c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNSCCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.27

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.03

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

2.57

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

6.37

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNSC vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNSC на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNSC и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNSCCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.27

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.21

-0.91

Просадки

Сравнение просадок RNSC и CAOS

Максимальная просадка RNSC за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNSC и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNSCCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-3.60%

-39.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-0.76%

-10.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-3.60%

-20.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-0.99%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-0.90%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

0.30%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности RNSC и CAOS

Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что RNSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNSCCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

0.27%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

1.03%

+9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

1.53%

+13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

4.25%

+15.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

4.25%

+18.55%

Сравнение комиссий RNSC и CAOS

RNSC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNSC и CAOS

Ни RNSC, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNSC
Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%

Часто задаваемые вопросы

RNSC and CAOS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNSC has higher volatility (3.65%) compared to CAOS (0.27%). In terms of maximum drawdown, RNSC dropped -43.26% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, RNSC leads with 6.79% vs 4.27% for CAOS. On fees, RNSC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RNSC has performed better with a 6.79% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNSC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

RNSC and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

RNSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: First Trust and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.60% for RNSC and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNSC и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор