PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNPEX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNPEX с ACSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNPEX (American Funds New Perspective Fund Class R4) and ACSTX (Invesco Comstock Fund) are both mutual funds - RNPEX is a Global Equities fund actively managed by American Funds, while ACSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, RNPEX returned 13.37%/yr vs 12.54%/yr for ACSTX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNPEX charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for ACSTX.

Доходность

Сравнение доходности RNPEX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class R4 (RNPEX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNPEX показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у ACSTX с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции RNPEX превзошли акции ACSTX по среднегодовой доходности: 13.37% против 12.54% соответственно.

RNPEX

1 день
-0.58%
1 месяц
4.08%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.62%
1 год
19.13%
3 года*
18.35%
5 лет*
8.56%
10 лет*
13.37%

ACSTX

1 день
-0.15%
1 месяц
2.11%
С начала года
8.97%
6 месяцев
10.49%
1 год
23.48%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.58%
10 лет*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNPEX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNPEX
American Funds New Perspective Fund Class R4		6.72%21.28%16.71%24.62%-25.94%17.60%33.40%30.05%-6.03%28.84%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.97%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Correlation

The correlation between RNPEX and ACSTX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2002 г.

0.80

The correlation between RNPEX and ACSTX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New Perspective Fund Class R4

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с RNPEX:
RNPEX с ODVYXRNPEX с VFAIXRNPEX с AMECXRNPEX с EPGAXRNPEX с RERGXRNPEX с GCCHXRNPEX с DODFX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с ACEIXACSTX с VAFAXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Доходность на риск

RNPEX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNPEX
Ранг доходности на риск RNPEX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNPEX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNPEX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNPEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNPEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNPEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNPEX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class R4 (RNPEX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNPEXACSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.18

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.16

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.95

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

11.21

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNPEX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNPEX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа ACSTX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNPEX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNPEXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.18

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.76

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.65

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.05

Просадки

Сравнение просадок RNPEX и ACSTX

Максимальная просадка RNPEX за все время составила -52.36%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNPEX и ACSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNPEXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-58.61%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-8.02%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-15.61%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-17.25%

-17.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-44.80%

+10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.39%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-9.35%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.10%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RNPEX и ACSTX

American Funds New Perspective Fund Class R4 (RNPEX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что RNPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNPEXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.30%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

8.00%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

10.84%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

15.41%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

19.45%

-1.61%

Сравнение комиссий RNPEX и ACSTX

RNPEX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ACSTX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNPEX и ACSTX

Дивидендная доходность RNPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности ACSTX в 8.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.11%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
RNPEX
American Funds New Perspective Fund Class R4		6.24%6.66%5.20%5.44%4.18%7.08%4.18%3.69%7.63%5.54%3.89%6.17%

Часто задаваемые вопросы

RNPEX and ACSTX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNPEX has higher volatility (3.98%) compared to ACSTX (2.30%). In terms of maximum drawdown, RNPEX dropped -52.36% vs ACSTX's -58.61%.

ACSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNPEX и ACSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор