PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMC с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNMC с VFMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNMC (First Trust Mid Cap US Equity Select ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - RNMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. RNMC is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, RNMC returned 5.04%/yr vs 14.03%/yr for VFMO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNMC charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности RNMC и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNMC показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 24.71%.

RNMC

1 день
0.52%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.96%
1 год
-0.14%
3 года*
10.37%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

VFMO

1 день
0.84%
1 месяц
4.64%
С начала года
24.71%
6 месяцев
22.49%
1 год
44.76%
3 года*
28.43%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMC и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		-1.02%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.17%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		24.71%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between RNMC and VFMO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.72

The correlation between RNMC and VFMO shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNMC и VFMO

Секторы
RNMC
VFMO

Промышленность

20.0%
24.7%

Потребительский циклический сектор

16.4%
8.7%

Финансовые услуги

14.9%
6.5%

Здравоохранение

11.5%
22.9%

Технологии

10.6%
17.5%

Недвижимость

7.0%
0.1%

Сырьевые материалы

5.0%
6.4%

Энергетика

5.0%
7.3%

Коммунальные услуги

4.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.3%
2.5%

Промышленность

RNMC
20.0%
VFMO
24.7%

Потребительский циклический сектор

RNMC
16.4%
VFMO
8.7%

Финансовые услуги

RNMC
14.9%
VFMO
6.5%

Здравоохранение

RNMC
11.5%
VFMO
22.9%

Технологии

RNMC
10.6%
VFMO
17.5%

Недвижимость

RNMC
7.0%
VFMO
0.1%

Сырьевые материалы

RNMC
5.0%
VFMO
6.4%

Энергетика

RNMC
5.0%
VFMO
7.3%

Коммунальные услуги

RNMC
4.4%
VFMO
0.2%

Коммуникационные услуги

RNMC
3.0%
VFMO
3.4%

Потребительский защитный сектор

RNMC
2.3%
VFMO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap US Equity Select ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с RNMC:
RNMC с CZARNMC с IWRRNMC с IJHRNMC с BMVPRNMC с AIRRRNMC с EPURNMC с CIBR
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

RNMC vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMC
Ранг доходности на риск RNMC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMC: 99
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMC c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNMCVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.12

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.77

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.36

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

4.09

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

15.46

-15.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNMC vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMC на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VFMO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMC и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNMCVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.12

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.65

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.28

Просадки

Сравнение просадок RNMC и VFMO

Максимальная просадка RNMC за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMC и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMCVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-36.77%

-6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-10.98%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-24.40%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-25.80%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

0.00%

-6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-7.76%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.90%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMC и VFMO

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) составляет 2.96%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что RNMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMCVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

6.05%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

16.38%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

21.21%

-8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

21.70%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

23.56%

-2.36%

Сравнение комиссий RNMC и VFMO

RNMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMC и VFMO

Дивидендная доходность RNMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности VFMO в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.62%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNMC and VFMO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (6.05%) compared to RNMC (2.96%). In terms of maximum drawdown, RNMC dropped -43.57% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 14.03% vs 5.04% for RNMC. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, RNMC has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 14.03% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for RNMC.

RNMC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.62% for VFMO.

RNMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for RNMC and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMC и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор