PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMC с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNMC с USMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNMC (First Trust Mid Cap US Equity Select ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - RNMC tracks the Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNMC returned 5.04%/yr vs 7.68%/yr for USMF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RNMC charges 0.60%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности RNMC и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNMC показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у USMF с доходностью 4.43%.

RNMC

1 день
0.52%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.96%
1 год
-0.14%
3 года*
10.37%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMC и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		-1.02%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.85%13.09%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Correlation

The correlation between RNMC and USMF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.81

The correlation between RNMC and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RNMC и USMF

Секторы
RNMC
USMF

Промышленность

20.0%
7.8%

Потребительский циклический сектор

16.4%
11.1%

Финансовые услуги

14.9%
11.8%

Здравоохранение

11.5%
9.3%

Технологии

10.6%
35.6%

Недвижимость

7.0%
2.0%

Сырьевые материалы

5.0%
0.9%

Энергетика

5.0%
4.1%

Коммунальные услуги

4.4%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
10.3%

Потребительский защитный сектор

2.3%
5.2%

Промышленность

RNMC
20.0%
USMF
7.8%

Потребительский циклический сектор

RNMC
16.4%
USMF
11.1%

Финансовые услуги

RNMC
14.9%
USMF
11.8%

Здравоохранение

RNMC
11.5%
USMF
9.3%

Технологии

RNMC
10.6%
USMF
35.6%

Недвижимость

RNMC
7.0%
USMF
2.0%

Сырьевые материалы

RNMC
5.0%
USMF
0.9%

Энергетика

RNMC
5.0%
USMF
4.1%

Коммунальные услуги

RNMC
4.4%
USMF
2.0%

Коммуникационные услуги

RNMC
3.0%
USMF
10.3%

Потребительский защитный сектор

RNMC
2.3%
USMF
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap US Equity Select ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с RNMC:
RNMC с CZARNMC с IWRRNMC с IJHRNMC с BMVPRNMC с AIRRRNMC с EPURNMC с CIBR
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

RNMC vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMC
Ранг доходности на риск RNMC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMC: 99
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMC c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNMCUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.62

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
0.94

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.11

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.04

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

3.11

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNMC vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMC на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа USMF равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMC и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNMCUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.62

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.54

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.63

-0.24

Просадки

Сравнение просадок RNMC и USMF

Максимальная просадка RNMC за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMC и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMCUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-36.24%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-6.47%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-15.39%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-18.10%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-0.49%

-6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-4.16%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.15%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMC и USMF

First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что RNMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMCUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.25%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

7.42%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

10.79%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

14.26%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

16.96%

+4.24%

Сравнение комиссий RNMC и USMF

RNMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMC и USMF

Дивидендная доходность RNMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности USMF в 1.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

RNMC and USMF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNMC has higher volatility (2.96%) compared to USMF (2.25%). In terms of maximum drawdown, RNMC dropped -43.57% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, USMF leads with 7.68% vs 5.04% for RNMC. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMF has performed better with a 7.68% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for RNMC.

USMF has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.91% for RNMC.

RNMC tracks Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for RNMC and 0.28% for USMF.

USMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMC и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор