PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMC с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNMC с RUNN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNMC (First Trust Mid Cap US Equity Select ETF) and RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. RNMC is passively managed, while RUNN is actively managed. Over the past year, RNMC returned -0.14% vs -0.93% for RUNN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RNMC charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for RUNN.

Доходность

Сравнение доходности RNMC и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNMC показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.05%.

RNMC

1 день
0.52%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.96%
1 год
-0.14%
3 года*
10.37%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

RUNN

1 день
0.98%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-2.63%
1 год
-0.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMC и RUNN

2026 (YTD)202520242023
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		-1.02%1.77%14.98%12.32%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.05%2.30%17.16%12.05%

Correlation

The correlation between RNMC and RUNN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between RNMC and RUNN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RNMC и RUNN

Секторы
RNMC
RUNN

Промышленность

20.0%
39.4%

Потребительский циклический сектор

16.4%
8.3%

Финансовые услуги

14.9%
12.8%

Здравоохранение

11.5%
13.3%

Технологии

10.6%
17.8%

Недвижимость

7.0%

-

Сырьевые материалы

5.0%
2.0%

Энергетика

5.0%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.0%
2.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Промышленность

RNMC
20.0%
RUNN
39.4%

Потребительский циклический сектор

RNMC
16.4%
RUNN
8.3%

Финансовые услуги

RNMC
14.9%
RUNN
12.8%

Здравоохранение

RNMC
11.5%
RUNN
13.3%

Технологии

RNMC
10.6%
RUNN
17.8%

Недвижимость

RNMC
7.0%
RUNN

-

Сырьевые материалы

RNMC
5.0%
RUNN
2.0%

Энергетика

RNMC
5.0%
RUNN

-

Коммунальные услуги

RNMC
4.4%
RUNN

-

Коммуникационные услуги

RNMC
3.0%
RUNN
2.1%

Потребительский защитный сектор

RNMC
2.3%
RUNN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap US Equity Select ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с RNMC:
RNMC с CZARNMC с IWRRNMC с IJHRNMC с BMVPRNMC с AIRRRNMC с EPURNMC с CIBR
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQ

Доходность на риск

RNMC vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMC
Ранг доходности на риск RNMC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMC: 99
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMC c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNMCRUNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.07

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
-0.01

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.09

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

-0.21

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNMC vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMC на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMC и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNMCRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.07

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.70

-0.31

Просадки

Сравнение просадок RNMC и RUNN

Максимальная просадка RNMC за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMC и RUNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMCRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-16.83%

-26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-10.34%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-6.99%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-3.54%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.36%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMC и RUNN

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) составляет 2.96%, в то время как у Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что RNMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMCRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.69%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

9.75%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

12.87%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

13.81%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

13.81%

+7.39%

Сравнение комиссий RNMC и RUNN

RNMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RUNN в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMC и RUNN

Дивидендная доходность RNMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности RUNN в 0.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNMC and RUNN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUNN has higher volatility (3.69%) compared to RNMC (2.96%). In terms of maximum drawdown, RNMC dropped -43.57% vs RUNN's -16.83%.

On 1-year performance, RNMC leads with -0.14% vs -0.93% for RUNN. On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RNMC has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RNMC has performed better with a -0.14% return vs -0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for RNMC.

RNMC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.57% for RUNN.

They also come from different issuers: First Trust and Running Oak Capital. Their fees differ too: 0.60% for RNMC and 0.58% for RUNN.

RNMC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMC и RUNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор