PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMC с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNMC с IMCB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNMC (First Trust Mid Cap US Equity Select ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - RNMC tracks the Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index while IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNMC returned 5.04%/yr vs 8.96%/yr for IMCB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RNMC charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности RNMC и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNMC показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 15.52%.

RNMC

1 день
0.52%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.96%
1 год
-0.14%
3 года*
10.37%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

IMCB

1 день
0.70%
1 месяц
4.83%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.21%
1 год
24.38%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMC и IMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		-1.02%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.85%10.74%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.52%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%10.97%

Correlation

The correlation between RNMC and IMCB is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.85

The correlation between RNMC and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RNMC и IMCB

Секторы
RNMC
IMCB

Промышленность

20.0%
19.0%

Потребительский циклический сектор

16.4%
9.0%

Финансовые услуги

14.9%
12.0%

Здравоохранение

11.5%
7.9%

Технологии

10.6%
21.3%

Недвижимость

7.0%
4.3%

Сырьевые материалы

5.0%
5.3%

Энергетика

5.0%
7.4%

Коммунальные услуги

4.4%
6.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.3%
5.1%

Промышленность

RNMC
20.0%
IMCB
19.0%

Потребительский циклический сектор

RNMC
16.4%
IMCB
9.0%

Финансовые услуги

RNMC
14.9%
IMCB
12.0%

Здравоохранение

RNMC
11.5%
IMCB
7.9%

Технологии

RNMC
10.6%
IMCB
21.3%

Недвижимость

RNMC
7.0%
IMCB
4.3%

Сырьевые материалы

RNMC
5.0%
IMCB
5.3%

Энергетика

RNMC
5.0%
IMCB
7.4%

Коммунальные услуги

RNMC
4.4%
IMCB
6.2%

Коммуникационные услуги

RNMC
3.0%
IMCB
2.3%

Потребительский защитный сектор

RNMC
2.3%
IMCB
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap US Equity Select ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с RNMC:
RNMC с CZARNMC с IWRRNMC с IJHRNMC с BMVPRNMC с AIRRRNMC с EPURNMC с CIBR
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC

Доходность на риск

RNMC vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMC
Ранг доходности на риск RNMC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMC: 99
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMC c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNMCIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.92

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.72

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.04

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

12.06

-12.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNMC vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMC на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа IMCB равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMC и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNMCIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.92

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.51

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.12

Просадки

Сравнение просадок RNMC и IMCB

Максимальная просадка RNMC за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMC и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMCIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-58.80%

+15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-8.05%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-19.80%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-25.15%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

0.00%

-6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-7.73%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.03%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMC и IMCB

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) составляет 2.96%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что RNMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMCIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.24%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

9.60%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

12.74%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

17.57%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

19.64%

+1.56%

Сравнение комиссий RNMC и IMCB

RNMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMC и IMCB

Дивидендная доходность RNMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IMCB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNMC and IMCB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCB has higher volatility (3.24%) compared to RNMC (2.96%). In terms of maximum drawdown, RNMC dropped -43.57% vs IMCB's -58.80%.

On 5-year performance, IMCB leads with 8.96% vs 5.04% for RNMC. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, RNMC has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMCB has performed better with a 8.96% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for RNMC.

IMCB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.91% for RNMC.

RNMC tracks Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for RNMC and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMC и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор