PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMC с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNMC с GSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNMC (First Trust Mid Cap US Equity Select ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - RNMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNMC returned 5.04%/yr vs 15.39%/yr for GSG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. RNMC charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности RNMC и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNMC показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 40.46%.

RNMC

1 день
0.52%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.96%
1 год
-0.14%
3 года*
10.37%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

GSG

1 день
-1.49%
1 месяц
-5.32%
С начала года
40.46%
6 месяцев
38.18%
1 год
49.68%
3 года*
18.78%
5 лет*
15.39%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMC и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		-1.02%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.85%10.74%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		40.46%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%23.24%

Correlation

The correlation between RNMC and GSG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.22

The correlation between RNMC and GSG shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap US Equity Select ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с RNMC:
RNMC с CZARNMC с IWRRNMC с IJHRNMC с BMVPRNMC с AIRRRNMC с EPURNMC с CIBR
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

RNMC vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMC
Ранг доходности на риск RNMC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMC: 99
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMC c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNMCGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.17

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.79

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.39

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

5.28

-5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

13.78

-13.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNMC vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMC на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMC и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNMCGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.17

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.68

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.09

+0.48

Просадки

Сравнение просадок RNMC и GSG

Максимальная просадка RNMC за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMC и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMCGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-89.62%

+46.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-9.46%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-14.94%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-29.12%

+7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-57.59%

+50.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-63.71%

+57.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.62%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMC и GSG

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) составляет 2.96%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что RNMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMCGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

7.72%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

20.48%

-12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

23.01%

-10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

22.61%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

22.03%

-0.83%

Сравнение комиссий RNMC и GSG

RNMC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMC и GSG

Дивидендная доходность RNMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%

Часто задаваемые вопросы

RNMC and GSG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.72%) compared to RNMC (2.96%). In terms of maximum drawdown, RNMC dropped -43.57% vs GSG's -89.62%.

On 5-year performance, GSG leads with 15.39% vs 5.04% for RNMC. On fees, RNMC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RNMC has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSG has performed better with a 15.39% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNMC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

RNMC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for GSG.

RNMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GSG is Commodities. RNMC tracks Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for RNMC and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMC и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор