PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMC с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNMC с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNMC (First Trust Mid Cap US Equity Select ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - RNMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNMC returned 5.04%/yr vs 15.36%/yr for DBO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. RNMC charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности RNMC и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNMC показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

RNMC

1 день
0.52%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.96%
1 год
-0.14%
3 года*
10.37%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMC и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		-1.02%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.85%10.74%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%35.70%

Correlation

The correlation between RNMC and DBO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.20

The correlation between RNMC and DBO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNMC и DBO

Секторы
RNMC
DBO

Промышленность

20.0%

-

Потребительский циклический сектор

16.4%

-

Финансовые услуги

14.9%
116.0%

Здравоохранение

11.5%

-

Технологии

10.6%

-

Недвижимость

7.0%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Энергетика

5.0%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Промышленность

RNMC
20.0%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

RNMC
16.4%
DBO

-

Финансовые услуги

RNMC
14.9%
DBO
116.0%

Здравоохранение

RNMC
11.5%
DBO

-

Технологии

RNMC
10.6%
DBO

-

Недвижимость

RNMC
7.0%
DBO

-

Сырьевые материалы

RNMC
5.0%
DBO

-

Энергетика

RNMC
5.0%
DBO

-

Коммунальные услуги

RNMC
4.4%
DBO

-

Коммуникационные услуги

RNMC
3.0%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

RNMC
2.3%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap US Equity Select ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с RNMC:
RNMC с CZARNMC с IWRRNMC с IJHRNMC с BMVPRNMC с AIRRRNMC с EPURNMC с CIBR
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

RNMC vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMC
Ранг доходности на риск RNMC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMC: 99
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMC c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNMCDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.25

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.85

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.36

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

4.28

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

8.69

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNMC vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMC на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMC и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNMCDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.25

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.48

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.02

+0.37

Просадки

Сравнение просадок RNMC и DBO

Максимальная просадка RNMC за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMC и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMCDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-90.18%

+46.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-18.19%

+10.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-28.20%

+8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-37.68%

+16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-52.68%

+45.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-62.25%

+56.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

8.94%

-5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMC и DBO

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) составляет 2.96%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что RNMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMCDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

12.79%

-9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

28.32%

-20.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

34.58%

-21.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

32.31%

-14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

31.79%

-10.59%

Сравнение комиссий RNMC и DBO

RNMC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMC и DBO

Дивидендная доходность RNMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%

Часто задаваемые вопросы

RNMC and DBO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to RNMC (2.96%). In terms of maximum drawdown, RNMC dropped -43.57% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.36% vs 5.04% for RNMC. On fees, RNMC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RNMC has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.36% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNMC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.91% for RNMC.

RNMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DBO is Oil & Gas. RNMC tracks Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for RNMC and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMC и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор