PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMC с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNMC с COMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNMC (First Trust Mid Cap US Equity Select ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RNMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. RNMC is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 5 years, RNMC returned 5.04%/yr vs 13.14%/yr for COMT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RNMC charges 0.60%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности RNMC и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNMC показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 37.50%.

RNMC

1 день
0.52%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.96%
1 год
-0.14%
3 года*
10.37%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

COMT

1 день
-1.55%
1 месяц
-5.00%
С начала года
37.50%
6 месяцев
36.36%
1 год
45.51%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.14%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMC и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		-1.02%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.85%10.74%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		37.50%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%22.23%

Correlation

The correlation between RNMC and COMT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.25

The correlation between RNMC and COMT shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNMC и COMT

Секторы
RNMC
COMT

Промышленность

20.0%

-

Потребительский циклический сектор

16.4%

-

Финансовые услуги

14.9%
100.0%

Здравоохранение

11.5%

-

Технологии

10.6%

-

Недвижимость

7.0%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Энергетика

5.0%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Промышленность

RNMC
20.0%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

RNMC
16.4%
COMT

-

Финансовые услуги

RNMC
14.9%
COMT
100.0%

Здравоохранение

RNMC
11.5%
COMT

-

Технологии

RNMC
10.6%
COMT

-

Недвижимость

RNMC
7.0%
COMT

-

Сырьевые материалы

RNMC
5.0%
COMT

-

Энергетика

RNMC
5.0%
COMT

-

Коммунальные услуги

RNMC
4.4%
COMT

-

Коммуникационные услуги

RNMC
3.0%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

RNMC
2.3%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap US Equity Select ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с RNMC:
RNMC с CZARNMC с IWRRNMC с IJHRNMC с BMVPRNMC с AIRRRNMC с EPURNMC с CIBR
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

RNMC vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMC
Ранг доходности на риск RNMC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMC: 99
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMC c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNMCCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.14

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.77

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

5.70

-5.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

13.42

-13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNMC vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMC на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMC и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNMCCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.14

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.63

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.20

+0.19

Просадки

Сравнение просадок RNMC и COMT

Максимальная просадка RNMC за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMC и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMCCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-51.89%

+8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-8.02%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-13.31%

-6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-29.00%

+7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-6.30%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-24.06%

+18.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.40%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMC и COMT

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) составляет 2.96%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что RNMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMCCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

7.46%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

18.88%

-10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

21.36%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

21.07%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

18.89%

+2.31%

Сравнение комиссий RNMC и COMT

RNMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMC и COMT

Дивидендная доходность RNMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности COMT в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.63%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNMC and COMT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.46%) compared to RNMC (2.96%). In terms of maximum drawdown, RNMC dropped -43.57% vs COMT's -51.89%.

On 5-year performance, COMT leads with 13.14% vs 5.04% for RNMC. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, RNMC has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMT has performed better with a 13.14% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for RNMC.

COMT has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 0.91% for RNMC.

RNMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for RNMC and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMC и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор